PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDN с MO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDN с MO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UDN (Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund) is Currency fund tracking the Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while MO (Altria Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, UDN returned -0.46%/yr vs 7.84%/yr for MO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UDN и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDN показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 24.49%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям MO по среднегодовой доходности: -0.46% против 7.84% соответственно.

UDN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.38%
1 год
0.89%
3 года*
3.65%
5 лет*
-0.76%
10 лет*
-0.46%

MO

1 день
0.43%
1 месяц
-3.01%
С начала года
24.49%
6 месяцев
25.29%
1 год
27.41%
3 года*
25.98%
5 лет*
15.92%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDN и MO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund		-0.49%12.37%-4.53%4.88%-7.96%-7.03%6.20%-0.97%-5.02%9.50%
MO
Altria Group, Inc.		24.49%18.17%40.76%-3.70%4.37%24.18%-10.21%7.87%-27.14%9.45%

Correlation

The correlation between UDN and MO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2007 г.

0.09

The correlation between UDN and MO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund

Altria Group, Inc.

Часто сравнивают с UDN:
UDN с UUPUDN с FXEUDN с CEWUDN с VOOUDN с SPYUDN с BTC-USDUDN с IGOV
Часто сравнивают с MO:
MO с PMMO с BTIMO с OMO с SCHDMO с UVVMO с ETMO с MMM

Доходность на риск

UDN vs. MO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDN
Ранг доходности на риск UDN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDN: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDN: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг доходности на риск MO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDN c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDNMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
1.23

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
1.73

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.24

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

1.68

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.42

4.24

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDN vs. MO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDN на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDN и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDNMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.23

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.78

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.34

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.69

-0.78

Просадки

Сравнение просадок UDN и MO

Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и MO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDNMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-65.43%

+23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-16.40%

+11.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

-16.40%

+7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.50%

-25.83%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.72%

-53.69%

+27.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.62%

-5.30%

-22.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.61%

-11.93%

-8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

6.48%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности UDN и MO

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 1.28%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDNMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

7.40%

-6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

17.16%

-12.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

22.42%

-16.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

20.63%

-13.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

22.94%

-16.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDN и MO

Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности MO в 5.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MO
Altria Group, Inc.		5.95%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund		2.95%2.94%5.33%5.21%0.69%0.00%0.00%1.38%1.26%0.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDN and MO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MO has higher volatility (7.40%) compared to UDN (1.28%). In terms of maximum drawdown, UDN dropped -41.67% vs MO's -65.43%.

MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDN и MO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор