PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDN с MO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UDN и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDN и MO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
-1.04%12.37%-4.53%4.88%-7.96%-7.03%6.20%-0.97%-5.02%9.50%
MO
Altria Group, Inc.
15.47%18.17%40.76%-3.70%4.37%24.18%-10.21%7.87%-27.14%9.45%

Доходность по периодам

С начала года, UDN показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям MO по среднегодовой доходности: -0.46% против 7.39% соответственно.


UDN

1 день
0.28%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.26%
1 год
6.00%
3 года*
3.15%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
-0.46%

MO

1 день
-0.77%
1 месяц
-3.08%
С начала года
15.47%
6 месяцев
2.27%
1 год
19.22%
3 года*
22.88%
5 лет*
13.63%
10 лет*
7.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund

Altria Group, Inc.

Доходность на риск

UDN vs. MO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDN
Ранг доходности на риск UDN: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDN: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDN: 3333
Ранг коэф-та Мартина

MO
Ранг доходности на риск MO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDN c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDNMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.92

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.02

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

2.64

+0.46

UDN vs. MO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDN на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MO равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDN и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDNMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.92

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.67

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.33

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.56

-0.66

Корреляция

Корреляция между UDN и MO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDN и MO

Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности MO в 6.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
2.97%2.94%5.33%5.21%0.69%0.00%0.00%1.38%1.26%0.11%0.00%0.00%
MO
Altria Group, Inc.
6.41%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%

Просадки

Сравнение просадок UDN и MO

Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки MO в -81.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и MO.


Загрузка...

Показатели просадок


UDNMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-81.02%

+39.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-16.40%

+11.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-25.83%

+3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.72%

-53.69%

+27.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.02%

-4.48%

-23.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.55%

-17.45%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

6.36%

-4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности UDN и MO

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 2.08%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UDNMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

5.99%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

16.65%

-12.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

21.12%

-13.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.43%

20.46%

-13.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

22.72%

-15.77%