Сравнение UDN с MO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Altria Group, Inc. (MO).
UDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности UDN и MO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDN и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -1.04% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
MO Altria Group, Inc. | 15.47% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям MO по среднегодовой доходности: -0.46% против 7.39% соответственно.
UDN
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- -0.46%
MO
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 7.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDN vs. MO — Ранг доходности на риск
UDN
MO
Сравнение UDN c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDN | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.92 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.02 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 2.64 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDN | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.92 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.67 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.33 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.56 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между UDN и MO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и MO
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности MO в 6.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.97% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
MO Altria Group, Inc. | 6.41% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Просадки
Сравнение просадок UDN и MO
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки MO в -81.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и MO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDN | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -81.02% | +39.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -16.40% | +11.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -25.83% | +3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | -53.69% | +27.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -4.48% | -23.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.55% | -17.45% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 6.36% | -4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и MO
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 2.08%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDN | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 5.99% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 16.65% | -12.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 21.12% | -13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 20.46% | -13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 22.72% | -15.77% |