Сравнение UDN с FXF
UDN (Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund) and FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) are both Currency funds from Invesco - UDN tracks the Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index while FXF tracks the Swiss Franc. Both are passively managed. Over the past 10 years, UDN returned -0.37%/yr vs 1.06%/yr for FXF. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDN charges 0.77%/yr vs 0.40%/yr for FXF.
Доходность
Сравнение доходности UDN и FXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UDN показывает доходность -2.41%, а FXF немного ниже – -2.44%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям FXF по среднегодовой доходности: -0.37% против 1.06% соответственно.
UDN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- -0.74%
- 10 лет*
- -0.37%
FXF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- -1.18%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 1.06%
Сравнение доходности по годам UDN и FXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -2.41% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -2.44% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
Correlation
The correlation between UDN and FXF is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г. | 0.78 |
The correlation between UDN and FXF has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDN vs. FXF — Ранг доходности на риск
UDN
FXF
Сравнение UDN c FXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDN | FXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.98 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.18 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.48 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDN и FXF
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и FXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDN | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -35.58% | -6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -6.50% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -8.52% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.82% | -11.99% | -8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | -15.04% | -10.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.01% | -20.36% | -8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.63% | -20.83% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.48% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и FXF
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 1.39%, в то время как у Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDN | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 2.04% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 5.66% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.02% | 7.41% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 8.32% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.86% | 7.57% | -0.71% |
Сравнение комиссий UDN и FXF
UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FXF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и FXF
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как FXF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 3.01% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
UDN and FXF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXF has higher volatility (2.04%) compared to UDN (1.39%). In terms of maximum drawdown, UDN dropped -41.67% vs FXF's -35.58%.
On 10-year performance, FXF leads with 1.06% vs -0.37% for UDN. On fees, FXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, UDN has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXF has performed better with a 1.06% return vs -0.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.77% for UDN.
UDN has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.00% for FXF.
UDN tracks Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while FXF tracks Swiss Franc. Their fees differ too: 0.77% for UDN and 0.40% for FXF.
FXF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDN и FXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор