Сравнение UDN с FXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF).
UDN и FXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. FXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Swiss Franc. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDN и FXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDN и FXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -1.04% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -0.45% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у FXF с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям FXF по среднегодовой доходности: -0.46% против 1.02% соответственно.
UDN
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- -0.46%
FXF
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 1.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDN и FXF
UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FXF в 0.40%.
Доходность на риск
UDN vs. FXF — Ранг доходности на риск
UDN
FXF
Сравнение UDN c FXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDN | FXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.09 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.82 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.21 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 5.49 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDN | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.09 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.35 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.13 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.17 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между UDN и FXF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и FXF
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как FXF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.97% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDN и FXF
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и FXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDN | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -35.58% | -6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -4.82% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -13.03% | -9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | -15.04% | -10.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -18.73% | -9.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.55% | -20.87% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.95% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и FXF
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) имеют волатильность 2.08% и 2.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDN | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 2.11% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 5.46% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 9.81% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 8.31% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 7.60% | -0.65% |