Сравнение UDN с FXF
UDN (Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund) and FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) are both Currency funds from Invesco - UDN tracks the Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index while FXF tracks the Swiss Franc. Both are passively managed. Over the past 10 years, UDN returned -0.48%/yr vs 1.25%/yr for FXF. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDN charges 0.77%/yr vs 0.40%/yr for FXF.
Доходность
Сравнение доходности UDN и FXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у FXF с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям FXF по среднегодовой доходности: -0.48% против 1.25% соответственно.
UDN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 1.27%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- -0.48%
FXF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 1.25%
Сравнение доходности по годам UDN и FXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -0.60% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -0.20% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
Correlation
The correlation between UDN and FXF is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2007 г. | 0.78 |
The correlation between UDN and FXF has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDN vs. FXF — Ранг доходности на риск
UDN
FXF
Сравнение UDN c FXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDN | FXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.72 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 1.62 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDN | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.47 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.24 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.17 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.17 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок UDN и FXF
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и FXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDN | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -35.58% | -6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -4.82% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -8.52% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.50% | -13.03% | -9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | -15.04% | -10.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.70% | -18.53% | -9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.61% | -20.84% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.15% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и FXF
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 1.27%, в то время как у Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDN | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.69% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 5.56% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.09% | 7.51% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 8.32% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.92% | 7.57% | -0.65% |
Сравнение комиссий UDN и FXF
UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FXF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и FXF
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как FXF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.95% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
UDN and FXF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXF has higher volatility (1.69%) compared to UDN (1.27%). In terms of maximum drawdown, UDN dropped -41.67% vs FXF's -35.58%.
On 10-year performance, FXF leads with 1.25% vs -0.48% for UDN. On fees, FXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, UDN has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXF has performed better with a 1.25% return vs -0.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.77% for UDN.
UDN has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for FXF.
UDN tracks Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while FXF tracks Swiss Franc. Their fees differ too: 0.77% for UDN and 0.40% for FXF.
FXF currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDN и FXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор