PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDN с FXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UDN и FXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UDN показывает доходность -2.41%, а FXF немного ниже – -2.44%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям FXF по среднегодовой доходности: -0.37% против 1.06% соответственно.


UDN

1 день
0.17%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-2.68%
1 год
-2.22%
3 года*
2.54%
5 лет*
-0.74%
10 лет*
-0.37%

FXF

1 день
0.41%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.89%
1 год
-1.18%
3 года*
3.09%
5 лет*
1.96%
10 лет*
1.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDN и FXF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
-2.41%12.37%-4.53%4.88%-7.96%-7.03%6.20%-0.97%-5.02%9.50%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust
-2.44%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%

Correlation

The correlation between UDN and FXF is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г.

0.78

The correlation between UDN and FXF has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

Доходность на риск

UDN vs. FXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDN
Ранг доходности на риск UDN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDN: 55
Ранг коэф-та Мартина

FXF
Ранг доходности на риск FXF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDN c FXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UDNFXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.98

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.18

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

-0.48

-0.48

UDN vs. FXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDN на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа FXF равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDN и FXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDN и FXF

Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и FXF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UDNFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-35.58%

-6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-6.50%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

-8.52%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.82%

-11.99%

-8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.72%

-15.04%

-10.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.01%

-20.36%

-8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.63%

-20.83%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.48%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности UDN и FXF

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 1.39%, в то время как у Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UDNFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

2.04%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

5.66%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.02%

7.41%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

8.32%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.86%

7.57%

-0.71%

Сравнение комиссий UDN и FXF

UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FXF в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDN и FXF

Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как FXF не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust
0.00%0.00%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
3.01%2.94%5.33%5.21%0.69%0.00%0.00%1.38%1.26%0.11%

Часто задаваемые вопросы


UDN and FXF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXF has higher volatility (2.04%) compared to UDN (1.39%). In terms of maximum drawdown, UDN dropped -41.67% vs FXF's -35.58%.

On 10-year performance, FXF leads with 1.06% vs -0.37% for UDN. On fees, FXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, UDN has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXF has performed better with a 1.06% return vs -0.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.77% for UDN.

UDN has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.00% for FXF.

UDN tracks Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while FXF tracks Swiss Franc. Their fees differ too: 0.77% for UDN and 0.40% for FXF.

FXF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDN и FXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор