PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDN с DUK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UDN и DUK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Duke Energy Corporation (DUK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDN и DUK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
-1.04%12.37%-4.53%4.88%-7.96%-7.03%6.20%-0.97%-5.02%9.50%
DUK
Duke Energy Corporation
12.63%12.72%15.56%-1.63%2.03%19.11%4.77%10.29%7.41%12.96%

Доходность по периодам

С начала года, UDN показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 12.63%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям DUK по среднегодовой доходности: -0.46% против 9.28% соответственно.


UDN

1 день
0.28%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.26%
1 год
6.00%
3 года*
3.15%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
-0.46%

DUK

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.55%
С начала года
12.63%
6 месяцев
8.80%
1 год
11.95%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.55%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund

Duke Energy Corporation

Доходность на риск

UDN vs. DUK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDN
Ранг доходности на риск UDN: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDN: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDN: 3333
Ранг коэф-та Мартина

DUK
Ранг доходности на риск DUK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUK: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDN c DUK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDNDUKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.75

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.11

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.02

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

2.40

+0.70

UDN vs. DUK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDN на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUK равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDN и DUK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDNDUKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.75

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.60

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.46

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.50

-0.59

Корреляция

Корреляция между UDN и DUK составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDN и DUK

Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности DUK в 3.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
2.97%2.94%5.33%5.21%0.69%0.00%0.00%1.38%1.26%0.11%0.00%0.00%
DUK
Duke Energy Corporation
3.24%3.60%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%

Просадки

Сравнение просадок UDN и DUK

Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и DUK.


Загрузка...

Показатели просадок


UDNDUKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-71.92%

+30.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-10.88%

+6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-24.16%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.72%

-37.37%

+11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.02%

-1.92%

-26.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.55%

-10.88%

-9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

4.64%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности UDN и DUK

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 2.08%, в то время как у Duke Energy Corporation (DUK) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UDNDUKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

4.39%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

10.44%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

15.99%

-8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.43%

17.76%

-10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

20.36%

-13.41%