Сравнение UDN с DUK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Duke Energy Corporation (DUK).
UDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности UDN и DUK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDN и DUK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -1.04% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
DUK Duke Energy Corporation | 12.63% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 4.77% | 10.29% | 7.41% | 12.96% |
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 12.63%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям DUK по среднегодовой доходности: -0.46% против 9.28% соответственно.
UDN
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- -0.46%
DUK
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDN vs. DUK — Ранг доходности на риск
UDN
DUK
Сравнение UDN c DUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDN | DUK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.75 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.11 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.02 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 2.40 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDN | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.75 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.60 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.46 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.50 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между UDN и DUK составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и DUK
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности DUK в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.97% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
DUK Duke Energy Corporation | 3.24% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок UDN и DUK
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и DUK.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDN | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -71.92% | +30.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -10.88% | +6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -24.16% | +1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | -37.37% | +11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -1.92% | -26.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.55% | -10.88% | -9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 4.64% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и DUK
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 2.08%, в то время как у Duke Energy Corporation (DUK) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDN | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 4.39% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 10.44% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 15.99% | -8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 17.76% | -10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 20.36% | -13.41% |