PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDN с BAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDN с BAC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Bank of America Corporation (BAC).

UDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности UDN и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDN и BAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund		-1.04%12.37%-4.53%4.88%-7.96%-7.03%6.20%-0.97%-5.02%9.50%
BAC
Bank of America Corporation		-9.91%28.04%33.85%4.83%-23.82%49.61%-11.63%46.19%-15.00%35.69%

Доходность по периодам

С начала года, UDN показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: -0.46% против 16.31% соответственно.

UDN

1 день
0.28%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.26%
1 год
6.00%
3 года*
3.15%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
-0.46%

BAC

1 день
1.07%
1 месяц
-0.52%
С начала года
-9.91%
6 месяцев
-1.72%
1 год
21.42%
3 года*
23.03%
5 лет*
7.09%
10 лет*
16.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund

Bank of America Corporation

Часто сравнивают с UDN:
UDN с UUPUDN с CEWUDN с FXEUDN с VOOUDN с SPYUDN с BTC-USDUDN с IAU
Часто сравнивают с BAC:
BAC с JPMBAC с WFCBAC с SPYBAC с CBAC с GSBAC с SOFIBAC с USB

Доходность на риск

UDN vs. BAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDN
Ранг доходности на риск UDN: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDN: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг доходности на риск BAC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDN c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDNBACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.80

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.14

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

3.13

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDN vs. BAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDN на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAC равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDN и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDNBACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.80

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.27

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.53

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.20

-0.29

Корреляция

Корреляция между UDN и BAC составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDN и BAC

Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности BAC в 2.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund		2.97%2.94%5.33%5.21%0.69%0.00%0.00%1.38%1.26%0.11%0.00%0.00%
BAC
Bank of America Corporation		2.23%1.96%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%

Просадки

Сравнение просадок UDN и BAC

Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и BAC.

Загрузка...

Показатели просадок

UDNBACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-93.10%

+51.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-17.93%

+13.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-46.64%

+23.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.72%

-48.95%

+23.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.02%

-13.45%

-14.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.55%

-28.40%

+7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

6.63%

-4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности UDN и BAC

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 2.08%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDNBACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

6.76%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

16.69%

-12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

26.82%

-19.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.43%

26.83%

-19.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

30.79%

-23.84%