Сравнение UDN с ACLO
UDN (Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - UDN is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. UDN is passively managed, while ACLO is actively managed. Over the past year, UDN returned -2.17% vs 5.30% for ACLO. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. UDN charges 0.77%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности UDN и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.46%.
UDN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- -2.17%
- 3 года*
- 2.56%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- -0.47%
ACLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UDN и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -2.58% | 12.37% | -1.26% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.46% | 5.32% | 0.81% |
Correlation
The correlation between UDN and ACLO is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDN vs. ACLO — Ранг доходности на риск
UDN
ACLO
Сравнение UDN c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDN | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 3.44 | -2.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 19.85 | -20.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 165.43 | -166.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDN и ACLO
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDN | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -1.01% | -40.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -0.27% | -4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.13% | 0.00% | -29.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.63% | -0.04% | -20.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 0.03% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и ACLO
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что UDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDN | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.19% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.34% | 0.58% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.04% | 0.73% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 1.07% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.86% | 1.07% | +5.79% |
Сравнение комиссий UDN и ACLO
UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и ACLO
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности ACLO в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.90% | 4.87% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 3.01% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
UDN and ACLO have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UDN has higher volatility (1.37%) compared to ACLO (0.19%). In terms of maximum drawdown, UDN dropped -41.67% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, ACLO leads with 5.30% vs -2.17% for UDN. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.30% return vs -2.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.77% for UDN.
ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 3.01% for UDN.
UDN is categorized as Currency, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Invesco and TCW. Their fees differ too: 0.77% for UDN and 0.20% for ACLO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.32 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDN и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор