Сравнение UDN с ACLO
UDN (Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - UDN is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. UDN is passively managed, while ACLO is actively managed. Over the past year, UDN returned -0.81% vs 5.26% for ACLO. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. UDN charges 0.77%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности UDN и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.75%.
UDN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.52%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- -0.81%
- 3 года*
- 1.74%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- -0.29%
ACLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.43%
- С начала года
- 2.75%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UDN и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -1.59% | 12.37% | -1.26% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.75% | 5.32% | 0.81% |
Correlation
The correlation between UDN and ACLO is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDN vs. ACLO — Ранг доходности на риск
UDN
ACLO
Сравнение UDN c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDN | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 3.47 | -2.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 19.70 | -19.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 166.48 | -166.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDN и ACLO
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDN | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -1.01% | -40.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -0.27% | -4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.41% | 0.00% | -28.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.65% | -0.04% | -20.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 0.03% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и ACLO
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что UDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDN | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 0.15% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | 0.56% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 0.72% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 1.05% | +6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.85% | 1.05% | +5.80% |
Сравнение комиссий UDN и ACLO
UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и ACLO
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности ACLO в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.90% | 4.87% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.98% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
UDN and ACLO have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UDN has higher volatility (1.50%) compared to ACLO (0.15%). In terms of maximum drawdown, UDN dropped -41.67% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, ACLO leads with 5.26% vs -0.81% for UDN. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.26% return vs -0.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.77% for UDN.
ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 2.98% for UDN.
UDN is categorized as Currency, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Invesco and TCW. Their fees differ too: 0.77% for UDN and 0.20% for ACLO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.34 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDN и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор