PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDIV с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDIV с VYMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both Dividend funds - UDIV tracks the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index while VYMI tracks the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UDIV returned 12.03%/yr vs 10.47%/yr for VYMI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDIV charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности UDIV и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDIV показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции UDIV превзошли акции VYMI по среднегодовой доходности: 12.03% против 10.47% соответственно.

UDIV

1 день
0.50%
1 месяц
5.70%
С начала года
15.56%
6 месяцев
15.34%
1 год
34.35%
3 года*
24.97%
5 лет*
14.15%
10 лет*
12.03%

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDIV и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		15.56%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-8.83%17.44%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between UDIV and VYMI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г.

0.75

The correlation between UDIV and VYMI shifts across timeframes, from 0.64 (3 years) to 0.75 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UDIV и VYMI

Секторы
UDIV
VYMI

Технологии

39.0%
4.3%

Финансовые услуги

11.3%
41.9%

Коммуникационные услуги

10.7%
4.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%
6.5%

Здравоохранение

7.4%
6.6%

Промышленность

5.8%
6.6%

Потребительский защитный сектор

5.7%
7.0%

Энергетика

3.7%
9.5%

Недвижимость

3.7%
1.3%

Коммунальные услуги

3.0%
5.6%

Сырьевые материалы

0.8%
6.8%

Технологии

UDIV
39.0%
VYMI
4.3%

Финансовые услуги

UDIV
11.3%
VYMI
41.9%

Коммуникационные услуги

UDIV
10.7%
VYMI
4.0%

Потребительский циклический сектор

UDIV
8.7%
VYMI
6.5%

Здравоохранение

UDIV
7.4%
VYMI
6.6%

Промышленность

UDIV
5.8%
VYMI
6.6%

Потребительский защитный сектор

UDIV
5.7%
VYMI
7.0%

Энергетика

UDIV
3.7%
VYMI
9.5%

Недвижимость

UDIV
3.7%
VYMI
1.3%

Коммунальные услуги

UDIV
3.0%
VYMI
5.6%

Сырьевые материалы

UDIV
0.8%
VYMI
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHD
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

UDIV vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDIV c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDIVVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.39

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.25

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.43

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

3.05

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.68

12.01

+6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDIV vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDIV на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDIV и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDIVVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.39

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.82

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.62

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.65

+0.09

Просадки

Сравнение просадок UDIV и VYMI

Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIVVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-40.00%

+4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-10.14%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-12.84%

-6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-24.05%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-40.00%

+4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.80%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-6.31%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.57%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности UDIV и VYMI

Текущая волатильность для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) составляет 2.93%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что UDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIVVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.96%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

10.74%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

12.94%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

14.84%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

16.87%

-0.60%

Сравнение комиссий UDIV и VYMI

UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDIV и VYMI

Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности VYMI в 3.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.40%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

UDIV and VYMI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMI has higher volatility (3.96%) compared to UDIV (2.93%). In terms of maximum drawdown, UDIV dropped -35.21% vs VYMI's -40.00%.

On 10-year performance, UDIV leads with 12.03% vs 10.47% for VYMI. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, UDIV has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDIV has performed better with a 12.03% return vs 10.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for VYMI.

VYMI has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.40% for UDIV.

UDIV tracks Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for UDIV and 0.07% for VYMI.

UDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDIV и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор