PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDIV с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDIV с VYMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

UDIV и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDIV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UDIV и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDIV и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		-1.95%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-8.83%17.44%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Доходность по периодам

С начала года, UDIV показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.37%.

UDIV

1 день
0.59%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
-0.37%
1 год
20.59%
3 года*
19.59%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с HIDVUDIV с SCHDUDIV с DDIVUDIV с MBOXUDIV с DIVIUDIV с CGDVUDIV с SPHD
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Сравнение комиссий UDIV и VYMI

UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Доходность на риск

UDIV vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDIV c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDIVVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.13

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.82

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

3.09

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

12.68

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDIV vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDIV на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDIV и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDIVVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.13

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.86

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.63

+0.01

Корреляция

Корреляция между UDIV и VYMI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDIV и VYMI

Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности VYMI в 3.60%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.65%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Просадки

Сравнение просадок UDIV и VYMI

Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

UDIVVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-40.00%

+4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-11.08%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-24.05%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-5.77%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-6.39%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.70%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UDIV и VYMI

Текущая волатильность для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) составляет 5.26%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что UDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDIVVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

6.40%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

9.90%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

15.90%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

14.75%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

16.89%

-0.55%