Сравнение UDIV с SHRY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY).
UDIV и SHRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDIV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. SHRY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDIV и SHRY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDIV и SHRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | -2.52% | 19.00% | 25.61% | 25.21% | -15.00% | 19.66% | 5.54% | 24.60% | -8.83% | 6.64% |
SHRY First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 3.97% | 7.29% | 17.27% | 17.47% | -14.21% | 30.50% | 11.86% | 30.69% | -9.35% | 10.12% |
Доходность по периодам
С начала года, UDIV показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у SHRY с доходностью 3.97%.
UDIV
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 19.35%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- —
SHRY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDIV и SHRY
UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SHRY в 0.60%.
Доходность на риск
UDIV vs. SHRY — Ранг доходности на риск
UDIV
SHRY
Сравнение UDIV c SHRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDIV | SHRY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.58 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.92 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.88 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 3.49 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDIV | SHRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.58 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.57 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.61 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между UDIV и SHRY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDIV и SHRY
Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SHRY в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 1.66% | 1.53% | 2.05% | 1.91% | 3.20% | 2.97% | 2.90% | 3.40% | 3.74% | 3.47% | 1.63% |
SHRY First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 1.70% | 1.73% | 1.76% | 1.49% | 1.52% | 0.98% | 1.65% | 1.54% | 1.89% | 0.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDIV и SHRY
Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, примерно равная максимальной просадке SHRY в -36.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и SHRY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDIV | SHRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -36.67% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -11.86% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | -23.94% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -3.98% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -5.08% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.99% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDIV и SHRY
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что UDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDIV | SHRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 2.93% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 8.25% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 15.69% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 15.72% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 18.31% | -1.97% |