PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDIV с SHRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UDIV и SHRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDIV и SHRY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
-2.52%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-8.83%6.64%
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF
3.97%7.29%17.27%17.47%-14.21%30.50%11.86%30.69%-9.35%10.12%

Доходность по периодам

С начала года, UDIV показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у SHRY с доходностью 3.97%.


UDIV

1 день
2.84%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-0.60%
1 год
20.03%
3 года*
19.35%
5 лет*
11.73%
10 лет*

SHRY

1 день
0.52%
1 месяц
-3.51%
С начала года
3.97%
6 месяцев
2.16%
1 год
9.02%
3 года*
13.82%
5 лет*
8.96%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

Сравнение комиссий UDIV и SHRY

UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SHRY в 0.60%.


Доходность на риск

UDIV vs. SHRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 7575
Ранг коэф-та Мартина

SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDIV c SHRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDIVSHRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.58

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.92

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.88

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

3.49

+4.37

UDIV vs. SHRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDIV на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа SHRY равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDIV и SHRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDIVSHRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.58

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.57

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.61

+0.03

Корреляция

Корреляция между UDIV и SHRY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDIV и SHRY

Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SHRY в 1.70%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
1.66%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF
1.70%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDIV и SHRY

Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, примерно равная максимальной просадке SHRY в -36.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и SHRY.


Загрузка...

Показатели просадок


UDIVSHRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-36.67%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-11.86%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-23.94%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-3.98%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-5.08%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.99%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности UDIV и SHRY

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что UDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UDIVSHRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

2.93%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

8.25%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

15.69%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

15.72%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

18.31%

-1.97%