PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDIV с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDIV с GCOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - UDIV is a Dividend fund tracking the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UDIV returned 14.04%/yr vs 12.34%/yr for GCOW. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDIV charges 0.06%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности UDIV и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDIV показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 12.18%.

UDIV

1 день
-0.69%
1 месяц
6.05%
С начала года
14.99%
6 месяцев
14.91%
1 год
33.63%
3 года*
24.66%
5 лет*
14.04%
10 лет*
—

GCOW

1 день
-0.56%
1 месяц
0.09%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.23%
1 год
27.12%
3 года*
17.41%
5 лет*
12.34%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDIV и GCOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		14.99%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-8.83%17.44%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.18%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%

Correlation

The correlation between UDIV and GCOW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г.

0.69

Over the past year, the correlation between UDIV and GCOW has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UDIV и GCOW

Секторы
UDIV
GCOW

Технологии

39.0%
0.9%

Финансовые услуги

11.3%

-

Коммуникационные услуги

10.7%
14.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
4.6%

Здравоохранение

7.4%
14.6%

Промышленность

5.8%
12.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%
17.1%

Энергетика

3.7%
24.4%

Недвижимость

3.7%

-

Коммунальные услуги

3.0%
4.1%

Сырьевые материалы

0.8%
7.3%

Технологии

UDIV
39.0%
GCOW
0.9%

Финансовые услуги

UDIV
11.3%
GCOW

-

Коммуникационные услуги

UDIV
10.7%
GCOW
14.6%

Потребительский циклический сектор

UDIV
8.7%
GCOW
4.6%

Здравоохранение

UDIV
7.4%
GCOW
14.6%

Промышленность

UDIV
5.8%
GCOW
12.4%

Потребительский защитный сектор

UDIV
5.7%
GCOW
17.1%

Энергетика

UDIV
3.7%
GCOW
24.4%

Недвижимость

UDIV
3.7%
GCOW

-

Коммунальные услуги

UDIV
3.0%
GCOW
4.1%

Сырьевые материалы

UDIV
0.8%
GCOW
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHD
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VOO

Доходность на риск

UDIV vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDIV c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDIVGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.52

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.63

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

5.71

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.28

15.05

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDIV vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDIV на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDIV и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDIVGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.52

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.92

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.59

+0.15

Просадки

Сравнение просадок UDIV и GCOW

Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIVGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-37.64%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-4.77%

-3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-12.35%

-6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-21.48%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-37.64%

+2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-2.73%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-5.84%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.81%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UDIV и GCOW

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеют волатильность 2.98% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIVGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.85%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

7.99%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

10.81%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

13.49%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

16.20%

+0.07%

Сравнение комиссий UDIV и GCOW

UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDIV и GCOW

Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности GCOW в 4.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.43%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.40%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%

Часто задаваемые вопросы

UDIV and GCOW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDIV has higher volatility (2.98%) compared to GCOW (2.85%). In terms of maximum drawdown, UDIV dropped -35.21% vs GCOW's -37.64%.

On 5-year performance, UDIV leads with 14.04% vs 12.34% for GCOW. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UDIV has performed better with a 14.04% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.40% for UDIV.

UDIV is categorized as Dividend, while GCOW is Large Cap Value Equities. UDIV tracks Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Pacer. Their fees differ too: 0.06% for UDIV and 0.60% for GCOW.

UDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDIV и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор