Сравнение UDIV с FLJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH).
UDIV и FLJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDIV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. FLJH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDIV и FLJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDIV и FLJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | -1.95% | 19.00% | 25.61% | 25.21% | -15.00% | 19.66% | 5.54% | 24.60% | -8.83% | 4.05% |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 9.29% | 25.26% | 25.89% | 36.02% | -2.75% | 12.68% | 10.65% | 20.34% | -14.66% | 1.26% |
Доходность по периодам
С начала года, UDIV показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 9.29%.
UDIV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
FLJH
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 17.51%
- 1 год
- 40.53%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDIV и FLJH
UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FLJH в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UDIV vs. FLJH — Ранг доходности на риск
UDIV
FLJH
Сравнение UDIV c FLJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDIV | FLJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.77 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.43 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.32 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 12.34 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDIV | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.77 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.00 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.69 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между UDIV и FLJH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDIV и FLJH
Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности FLJH в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 1.65% | 1.53% | 2.05% | 1.91% | 3.20% | 2.97% | 2.90% | 3.40% | 3.74% | 3.47% | 1.63% |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 3.57% | 3.90% | 5.06% | 25.59% | 26.67% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 0.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDIV и FLJH
Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и FLJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDIV | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -31.51% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -11.83% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | -20.39% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -5.01% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -5.39% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.19% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDIV и FLJH
Текущая волатильность для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) составляет 5.26%, в то время как у Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что UDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDIV | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 7.76% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 14.50% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 23.00% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 18.50% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 19.90% | -3.56% |