PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDIV с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDIV с FDVV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - UDIV is a Dividend fund tracking the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UDIV returned 13.95%/yr vs 13.69%/yr for FDVV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UDIV charges 0.06%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности UDIV и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDIV показывает доходность 12.46%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

UDIV

1 день
-1.34%
1 месяц
-0.74%
С начала года
12.46%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.77%
3 года*
23.16%
5 лет*
13.95%
10 лет*
11.60%

FDVV

1 день
0.08%
1 месяц
0.43%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.10%
1 год
22.16%
3 года*
19.90%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDIV и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		12.46%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-8.83%17.44%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between UDIV and FDVV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.83

The correlation between UDIV and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDIV и FDVV

Секторы
UDIV
FDVV

Технологии

40.3%
30.5%

Финансовые услуги

11.3%
17.0%

Коммуникационные услуги

10.2%
3.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
13.6%

Здравоохранение

7.1%
3.0%

Промышленность

5.9%
3.0%

Потребительский защитный сектор

5.4%
10.7%

Недвижимость

3.6%
9.9%

Энергетика

3.3%

-

Коммунальные услуги

3.1%
8.6%

Сырьевые материалы

0.8%

-

Технологии

UDIV
40.3%
FDVV
30.5%

Финансовые услуги

UDIV
11.3%
FDVV
17.0%

Коммуникационные услуги

UDIV
10.2%
FDVV
3.6%

Потребительский циклический сектор

UDIV
8.7%
FDVV
13.6%

Здравоохранение

UDIV
7.1%
FDVV
3.0%

Промышленность

UDIV
5.9%
FDVV
3.0%

Потребительский защитный сектор

UDIV
5.4%
FDVV
10.7%

Недвижимость

UDIV
3.6%
FDVV
9.9%

Энергетика

UDIV
3.3%
FDVV

-

Коммунальные услуги

UDIV
3.1%
FDVV
8.6%

Сырьевые материалы

UDIV
0.8%
FDVV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHD
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

UDIV vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDIV c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDIVFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.19

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.06

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.39

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.00

9.89

+5.10

UDIV vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDIV на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDIV и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDIV и FDVV

Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIVFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-40.25%

+5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-9.30%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-15.90%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-20.18%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-1.31%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-3.79%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.24%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UDIV и FDVV

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что UDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIVFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

3.09%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

8.26%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

10.15%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

14.73%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

16.97%

-0.67%

Сравнение комиссий UDIV и FDVV

UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDIV и FDVV

Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности FDVV в 2.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.86%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.12%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%

Часто задаваемые вопросы

UDIV and FDVV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDIV has higher volatility (4.96%) compared to FDVV (3.09%). In terms of maximum drawdown, UDIV dropped -35.21% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, UDIV leads with 13.95% vs 13.69% for FDVV. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UDIV has performed better with a 13.95% return vs 13.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.12% for UDIV.

UDIV is categorized as Dividend, while FDVV is Large Cap Blend Equities. UDIV tracks Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Fidelity. Their fees differ too: 0.06% for UDIV and 0.29% for FDVV.

UDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDIV и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор