PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UDIV с DJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDIV с DJD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) and DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) are both exchange-traded funds - UDIV is a Dividend fund tracking the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index, while DJD is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UDIV returned 11.57%/yr vs 12.11%/yr for DJD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDIV charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for DJD.

Доходность

Сравнение доходности UDIV и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDIV показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у DJD с доходностью 13.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UDIV имеют среднегодовую доходность 11.57%, а акции DJD немного впереди с 12.11%.

UDIV

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
12.35%
С начала года
14.32%
1 год
25.50%
3 года*
22.20%
5 лет*
14.28%
10 лет*
11.57%

DJD

1 день
1.37%
1 месяц
0.82%
6 месяцев
10.38%
С начала года
13.31%
1 год
23.22%
3 года*
18.34%
5 лет*
11.29%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDIV и DJD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		14.32%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-8.83%17.44%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		13.31%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%

Correlation

The correlation between UDIV and DJD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.68

Over the past year, the correlation between UDIV and DJD has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UDIV и DJD

Секторы
UDIV
DJD

Технологии

39.3%
16.6%

Финансовые услуги

11.6%
17.0%

Коммуникационные услуги

10.1%
2.6%

Потребительский циклический сектор

8.9%
12.3%

Здравоохранение

7.6%
23.8%

Промышленность

5.9%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.5%
11.4%

Недвижимость

3.6%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Энергетика

2.4%
6.5%

Сырьевые материалы

0.8%
1.9%

Технологии

UDIV
39.3%
DJD
16.6%

Финансовые услуги

UDIV
11.6%
DJD
17.0%

Коммуникационные услуги

UDIV
10.1%
DJD
2.6%

Потребительский циклический сектор

UDIV
8.9%
DJD
12.3%

Здравоохранение

UDIV
7.6%
DJD
23.8%

Промышленность

UDIV
5.9%
DJD
7.8%

Потребительский защитный сектор

UDIV
5.5%
DJD
11.4%

Недвижимость

UDIV
3.6%
DJD

-

Коммунальные услуги

UDIV
3.1%
DJD

-

Энергетика

UDIV
2.4%
DJD
6.5%

Сырьевые материалы

UDIV
0.8%
DJD
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHD
Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV

Доходность на риск

UDIV vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDIV c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDIVDJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.24

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.37

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

4.14

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

12.17

+0.68

UDIV vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDIV на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJD равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDIV и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDIV и DJD

Максимальная просадка UDIV за все время составила -35.21%, примерно равная максимальной просадке DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV и DJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIVDJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-34.66%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-5.64%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-12.28%

-6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-19.94%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-34.66%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.42%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-3.71%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.91%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UDIV и DJD

Текущая волатильность для Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) составляет 3.45%, в то время как у Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что UDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIVDJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.64%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

7.89%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

10.41%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

13.36%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

16.57%

-0.43%

Сравнение комиссий UDIV и DJD

UDIV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DJD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDIV и DJD

Дивидендная доходность UDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности DJD в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.45%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.48%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDIV and DJD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJD has higher volatility (3.64%) compared to UDIV (3.45%). In terms of maximum drawdown, UDIV dropped -35.21% vs DJD's -34.66%.

On 10-year performance, DJD leads with 12.11% vs 11.57% for UDIV. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, UDIV has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DJD has performed better with a 12.11% return vs 11.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for DJD.

DJD has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.48% for UDIV.

UDIV is categorized as Dividend, while DJD is Large Cap Value Equities. UDIV tracks Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index, while DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weighted Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for UDIV and 0.07% for DJD.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDIV и DJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор