Сравнение UDI с PRXV
UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDI charges 0.65%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности UDI и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UDI
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 21.78%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UDI и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 0.97% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 4.51% |
Correlation
The correlation between UDI and PRXV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDI vs. PRXV — Ранг доходности на риск
UDI
PRXV
Сравнение UDI c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDI | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDI | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 4.54 | -3.62 |
Просадки
Сравнение просадок UDI и PRXV
Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDI | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.17% | -1.18% | -12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.03% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -0.32% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UDI и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDI | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 9.66% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 9.66% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 9.66% | +4.38% |
Сравнение комиссий UDI и PRXV
UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDI и PRXV
Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 2.49% | 2.42% | 5.33% | 2.61% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
UDI and PRXV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.65% for UDI.
UDI has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.00% for PRXV.
They also come from different issuers: USCF Advisers and Praxis. Their fees differ too: 0.65% for UDI and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для UDI и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор