PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDI с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDI с LVDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS).

UDI и LVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDI - это активно управляемый фонд от USCF Advisers. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. LVDS - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности UDI и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDI и LVDS

2026 (YTD)2025
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		5.98%7.13%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		2.47%7.24%

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у LVDS с доходностью 2.47%.

UDI

1 день
0.03%
1 месяц
-2.80%
С начала года
5.98%
6 месяцев
9.75%
1 год
19.09%
3 года*
14.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.48%
1 месяц
-4.12%
С начала года
2.47%
6 месяцев
6.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с DHSUDI с GLDI.LUDI с FDLUDI с SDCIUDI с ELCVUDI с CSTK
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с PVALLVDS с CSTKLVDS с ILCVLVDS с TGLRLVDS с BLCVLVDS с CGDVLVDS с BBUS

Сравнение комиссий UDI и LVDS

UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.

UDI
USCF ESG Dividend Income Fund
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Доходность на риск

UDI vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDILVDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDI vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDILVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.37

-0.49

Корреляция

Корреляция между UDI и LVDS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и LVDS

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности LVDS в 8.38%

TTM2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.53%2.42%5.33%2.61%1.79%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		8.38%8.25%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDI и LVDS

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и LVDS.

Загрузка...

Показатели просадок

UDILVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-6.64%

-7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-4.41%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-1.06%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и LVDS

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDILVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

10.28%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

10.28%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

10.28%

+3.93%