PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDI с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDI с LVDS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDI charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.

Доходность

Сравнение доходности UDI и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 14.33%.

UDI

1 день
1.37%
1 месяц
2.33%
С начала года
10.96%
6 месяцев
12.67%
1 год
24.01%
3 года*
17.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.68%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
15.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDI и LVDS

2026 (YTD)2025
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		10.96%7.13%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		14.33%7.24%

Correlation

The correlation between UDI and LVDS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.78

Сравнение распределения секторов UDI и LVDS

Секторы
UDI
LVDS

Финансовые услуги

29.5%
18.3%

Здравоохранение

16.8%
8.6%

Энергетика

11.9%
6.6%

Недвижимость

8.7%
4.2%

Коммунальные услуги

8.3%
4.8%

Технологии

6.8%
15.9%

Коммуникационные услуги

6.1%
7.5%

Сырьевые материалы

4.2%
1.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%
6.5%

Промышленность

2.5%
10.2%

Потребительский циклический сектор

2.4%
8.0%

Финансовые услуги

UDI
29.5%
LVDS
18.3%

Здравоохранение

UDI
16.8%
LVDS
8.6%

Энергетика

UDI
11.9%
LVDS
6.6%

Недвижимость

UDI
8.7%
LVDS
4.2%

Коммунальные услуги

UDI
8.3%
LVDS
4.8%

Технологии

UDI
6.8%
LVDS
15.9%

Коммуникационные услуги

UDI
6.1%
LVDS
7.5%

Сырьевые материалы

UDI
4.2%
LVDS
1.7%

Потребительский защитный сектор

UDI
2.9%
LVDS
6.5%

Промышленность

UDI
2.5%
LVDS
10.2%

Потребительский циклический сектор

UDI
2.4%
LVDS
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с FDLUDI с DHSUDI с GLDI.LUDI с ELCVUDI с SDCIUDI с CSTK
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с FVALLVDS с DFRALVDS с CAMXLVDS с DHLXLVDS с VTVLVDS с CSTKLVDS с FCFY

Доходность на риск

UDI vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDILVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDI vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDILVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

2.47

-1.52

Просадки

Сравнение просадок UDI и LVDS

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и LVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDILVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-6.64%

-7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-0.97%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и LVDS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDILVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

10.42%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

10.42%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

10.42%

+3.63%

Сравнение комиссий UDI и LVDS

UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и LVDS

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности LVDS в 7.51%

ПозицияTTM2025202420232022
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.51%8.25%0.00%0.00%0.00%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.46%2.42%5.33%2.61%1.79%

Часто задаваемые вопросы

UDI and LVDS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for UDI.

LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 2.46% for UDI.

They also come from different issuers: USCF Advisers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for UDI and 0.30% for LVDS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDI и LVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор