Сравнение UDI с KWIN
UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) and KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds. UDI is actively managed, while KWIN is passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. UDI charges 0.65%/yr vs 0.51%/yr for KWIN.
Доходность
Сравнение доходности UDI и KWIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDI показывает доходность 16.41%, что значительно выше, чем у KWIN с доходностью 1.66%.
UDI
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 3.58%
- 6 месяцев
- 14.12%
- С начала года
- 16.41%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KWIN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UDI и KWIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 16.41% | 6.19% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.66% | 0.61% |
Correlation
The correlation between UDI and KWIN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDI vs. KWIN — Ранг доходности на риск
UDI
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UDI c KWIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDI | KWIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDI и KWIN
Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что больше максимальной просадки KWIN в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и KWIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDI | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.17% | -1.58% | -12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.37% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -0.27% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UDI и KWIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDI | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.17% | 4.14% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 4.14% | +9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 4.14% | +9.83% |
Сравнение комиссий UDI и KWIN
UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии KWIN в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDI и KWIN
Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как KWIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 2.38% | 2.42% | 5.33% | 2.61% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
UDI and KWIN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KWIN is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KWIN is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.65% for UDI.
UDI has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.00% for KWIN.
They also come from different issuers: USCF Advisers and KraneShares. Their fees differ too: 0.65% for UDI and 0.51% for KWIN.
Подберите оптимальное распределение для UDI и KWIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор