PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDI с DFRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UDI и DFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDI и DFRA


2026 (YTD)2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund
5.98%14.23%17.07%6.35%3.81%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
10.68%6.64%7.05%18.89%-2.90%

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.68%.


UDI

1 день
0.03%
1 месяц
-2.80%
С начала года
5.98%
6 месяцев
9.75%
1 год
19.09%
3 года*
14.75%
5 лет*
10 лет*

DFRA

1 день
1.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
10.68%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.10%
3 года*
13.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF ESG Dividend Income Fund

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Сравнение комиссий UDI и DFRA

UDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.


Доходность на риск

UDI vs. DFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDI
Ранг доходности на риск UDI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 6767
Ранг коэф-та Мартина

DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c DFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDIDFRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.87

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.28

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.12

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

4.52

+3.04

UDI vs. DFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа DFRA равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и DFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDIDFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.87

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.73

+0.15

Корреляция

Корреляция между UDI и DFRA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и DFRA

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности DFRA в 4.12%


TTM20252024202320222021
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund
2.53%2.42%5.33%2.61%1.79%0.00%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
4.12%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%

Просадки

Сравнение просадок UDI и DFRA

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и DFRA.


Загрузка...

Показатели просадок


UDIDFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-19.35%

+5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-14.67%

+3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-5.53%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-3.91%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.63%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и DFRA

Текущая волатильность для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) составляет 3.10%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что UDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UDIDFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

6.81%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

11.88%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

18.56%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

17.59%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

17.59%

-3.38%