Сравнение UDI с DFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA).
UDI и DFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDI - это активно управляемый фонд от USCF Advisers. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UDI и DFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDI и DFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 5.98% | 14.23% | 17.07% | 6.35% | 3.81% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 10.68% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | -2.90% |
Доходность по периодам
С начала года, UDI показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.68%.
UDI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFRA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDI и DFRA
UDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.
Доходность на риск
UDI vs. DFRA — Ранг доходности на риск
UDI
DFRA
Сравнение UDI c DFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDI | DFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.87 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.28 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.12 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 4.52 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDI | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.87 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.73 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между UDI и DFRA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDI и DFRA
Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности DFRA в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 2.53% | 2.42% | 5.33% | 2.61% | 1.79% | 0.00% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 4.12% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок UDI и DFRA
Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и DFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDI | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.17% | -19.35% | +5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -14.67% | +3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -5.53% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -3.91% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 3.63% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDI и DFRA
Текущая волатильность для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) составляет 3.10%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что UDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDI | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 6.81% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 11.88% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 18.56% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 17.59% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 17.59% | -3.38% |