PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDI с DFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDI с DFRA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) and DFRA (Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF) are both Large Cap Value Equities funds. UDI is actively managed, while DFRA is passively managed. Over the past 3 years, UDI returned 16.39%/yr vs 12.75%/yr for DFRA. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDI charges 0.65%/yr vs 0.69%/yr for DFRA.

Доходность

Сравнение доходности UDI и DFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у DFRA с доходностью 8.60%.

UDI

1 день
-0.16%
1 месяц
1.43%
С начала года
9.46%
6 месяцев
11.05%
1 год
21.78%
3 года*
16.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFRA

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.04%
1 год
15.09%
3 года*
12.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDI и DFRA

2026 (YTD)2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		9.46%14.23%17.07%6.35%3.81%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		8.60%6.64%7.05%18.89%-2.90%

Correlation

The correlation between UDI and DFRA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.74

The correlation between UDI and DFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDI и DFRA

Секторы
UDI
DFRA

Финансовые услуги

29.5%

-

Здравоохранение

16.8%

-

Энергетика

11.9%
26.3%

Недвижимость

8.7%
12.1%

Коммунальные услуги

8.3%
2.8%

Технологии

6.8%
1.5%

Коммуникационные услуги

6.1%

-

Сырьевые материалы

4.2%
18.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.2%

Промышленность

2.5%
35.7%

Потребительский циклический сектор

2.4%

-

Финансовые услуги

UDI
29.5%
DFRA

-

Здравоохранение

UDI
16.8%
DFRA

-

Энергетика

UDI
11.9%
DFRA
26.3%

Недвижимость

UDI
8.7%
DFRA
12.1%

Коммунальные услуги

UDI
8.3%
DFRA
2.8%

Технологии

UDI
6.8%
DFRA
1.5%

Коммуникационные услуги

UDI
6.1%
DFRA

-

Сырьевые материалы

UDI
4.2%
DFRA
18.5%

Потребительский защитный сектор

UDI
2.9%
DFRA
3.2%

Промышленность

UDI
2.5%
DFRA
35.7%

Потребительский циклический сектор

UDI
2.4%
DFRA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с FDLUDI с DHSUDI с GLDI.LUDI с ELCVUDI с SDCIUDI с CSTK
Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с CGDVDFRA с BDIVDFRA с PRFDFRA с LVDSDFRA с RPVDFRA с ELCV

Доходность на риск

UDI vs. DFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c DFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDIDFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.03

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
1.47

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

1.30

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

4.50

+10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDI vs. DFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа DFRA равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и DFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDIDFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.03

+1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.68

+0.24

Просадки

Сравнение просадок UDI и DFRA

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и DFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIDFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-19.35%

+5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-11.64%

+5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-19.35%

+5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-7.31%

+6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-3.96%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

3.36%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и DFRA

Текущая волатильность для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) составляет 2.67%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что UDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIDFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

4.52%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

12.85%

-5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

14.70%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

17.52%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

17.52%

-3.48%

Сравнение комиссий UDI и DFRA

UDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и DFRA

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности DFRA в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.20%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.49%2.42%5.33%2.61%1.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDI and DFRA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFRA has higher volatility (4.52%) compared to UDI (2.67%). In terms of maximum drawdown, UDI dropped -14.17% vs DFRA's -19.35%.

On 3-year performance, UDI leads with 16.39% vs 12.75% for DFRA. On fees, UDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, UDI has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UDI has performed better with a 16.39% return vs 12.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for DFRA.

DFRA has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 2.49% for UDI.

They also come from different issuers: USCF Advisers and Donoghue Forlines. Their fees differ too: 0.65% for UDI and 0.69% for DFRA.

UDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDI и DFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор