Сравнение UDI с BRKD
UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) and BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - UDI is a Large Cap Value Equities fund actively managed by USCF Advisers, while BRKD is a Inverse Equities fund tracking the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). UDI is actively managed, while BRKD is passively managed. Over the past year, UDI returned 24.69% vs 1.99% for BRKD. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. UDI charges 0.65%/yr vs 1.00%/yr for BRKD.
Доходность
Сравнение доходности UDI и BRKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDI показывает доходность 15.79%, что значительно выше, чем у BRKD с доходностью 5.90%.
UDI
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- 14.05%
- С начала года
- 15.79%
- 1 год
- 24.69%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.58%
- С начала года
- 5.90%
- 1 год
- 1.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UDI и BRKD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 15.79% | 14.23% | -2.77% |
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
Correlation
The correlation between UDI and BRKD is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.53 |
The correlation between UDI and BRKD shifts across timeframes, from -0.53 (all time) to -0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDI vs. BRKD — Ранг доходности на риск
UDI
BRKD
Сравнение UDI c BRKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDI | BRKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.05 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 0.21 | +4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.69 | 0.41 | +16.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDI и BRKD
Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки BRKD в -17.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и BRKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDI | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.17% | -17.92% | +3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -9.34% | +3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -3.69% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -7.42% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 4.82% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDI и BRKD
USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что UDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDI | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 0.00% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 8.31% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.16% | 12.39% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 16.57% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 16.57% | -2.60% |
Сравнение комиссий UDI и BRKD
UDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BRKD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDI и BRKD
Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности BRKD в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 2.39% | 2.42% | 5.33% | 2.61% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
UDI and BRKD have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UDI has higher volatility (3.43%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, UDI dropped -14.17% vs BRKD's -17.92%.
On 1-year performance, UDI leads with 24.69% vs 1.99% for BRKD. On fees, UDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UDI has performed better with a 24.69% return vs 1.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.
UDI has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 1.91% for BRKD.
UDI is categorized as Large Cap Value Equities, while BRKD is Inverse Equities. They also come from different issuers: USCF Advisers and Direxion. Their fees differ too: 0.65% for UDI and 1.00% for BRKD.
UDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDI и BRKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор