PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCW с OCTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCW с OCTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ).

PSCW и OCTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. OCTZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCW и OCTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCW и OCTZ

2026 (YTD)20252024202320222021
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF		1.80%6.56%12.95%11.44%-5.52%6.27%
OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF		-3.02%12.89%18.89%18.18%-10.23%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, PSCW показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у OCTZ с доходностью -3.02%.

PSCW

1 день
-0.11%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.80%
6 месяцев
3.69%
1 год
12.07%
3 года*
10.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

OCTZ

1 день
0.41%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.42%
1 год
12.82%
3 года*
13.47%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

TrueShares Structured Outcome (October) ETF

Часто сравнивают с PSCW:
PSCW с ZMAYPSCW с SMAXPSCW с ZJUNPSCW с BUFDPSCW с NAPRPSCW с FMARPSCW с KAPR
Часто сравнивают с OCTZ:
OCTZ с HEGDOCTZ с VOOOCTZ с APRZOCTZ с AUGZOCTZ с AIOOOCTZ с DECZOCTZ с SEPZ

Сравнение комиссий PSCW и OCTZ

PSCW берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии OCTZ в 0.79%.

OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Доходность на риск

PSCW vs. OCTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCW
Ранг доходности на риск PSCW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
OCTZ
Ранг доходности на риск OCTZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTZ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCW c OCTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCWOCTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.94

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.43

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.21

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.43

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.10

6.21

+6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCW vs. OCTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCW на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа OCTZ равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCW и OCTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCWOCTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.94

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.92

-0.06

Корреляция

Корреляция между PSCW и OCTZ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCW и OCTZ

PSCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OCTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.

TTM2025202420232022
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OCTZ
TrueShares Structured Outcome (October) ETF		4.12%3.99%1.26%3.28%0.67%

Просадки

Сравнение просадок PSCW и OCTZ

Максимальная просадка PSCW за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки OCTZ в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCW и OCTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCWOCTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.89%

-15.82%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-9.09%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-5.04%

+4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-3.23%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.09%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCW и OCTZ

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) составляет 1.43%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что PSCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCWOCTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

4.07%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

7.56%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

13.64%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

12.40%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

12.45%

-4.76%