PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCW с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCW с KAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

PSCW и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCW и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCW и KAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF		1.91%6.56%12.95%11.44%-5.52%6.27%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.19%7.42%12.10%15.36%-8.14%1.68%

Доходность по периодам

С начала года, PSCW показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.19%.

PSCW

1 день
0.60%
1 месяц
0.85%
С начала года
1.91%
6 месяцев
3.81%
1 год
12.27%
3 года*
10.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.62%
1 месяц
1.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.99%
1 год
17.50%
3 года*
10.87%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PSCW:
PSCW с ZMAYPSCW с ZJUNPSCW с SMAXPSCW с OCTZPSCW с BUFDPSCW с NAPRPSCW с FMAR
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий PSCW и KAPR

PSCW берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.

KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Доходность на риск

PSCW vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCW
Ранг доходности на риск PSCW: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCW c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCWKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.72

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.47

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.10

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

12.86

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCW vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCW на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCW и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCWKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.72

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.73

+0.12

Корреляция

Корреляция между PSCW и KAPR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCW и KAPR

Ни PSCW, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSCW и KAPR

Максимальная просадка PSCW за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCW и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCWKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.89%

-16.91%

+5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-8.39%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-4.02%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.37%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCW и KAPR

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) составляет 1.44%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что PSCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCWKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.70%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

3.93%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

10.19%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

11.77%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

11.72%

-4.03%