Сравнение PSCW с ZJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN).
PSCW и ZJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. ZJUN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCW и ZJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCW и ZJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 1.80% | 7.11% |
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June | 0.45% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCW показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у ZJUN с доходностью 0.45%.
PSCW
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZJUN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCW и ZJUN
PSCW берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ZJUN в 0.79%.
Доходность на риск
PSCW vs. ZJUN — Ранг доходности на риск
PSCW
ZJUN
Сравнение PSCW c ZJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCW | ZJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCW | ZJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 2.80 | -1.95 |
Корреляция
Корреляция между PSCW и ZJUN составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCW и ZJUN
Ни PSCW, ни ZJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PSCW и ZJUN
Максимальная просадка PSCW за все время составила -11.89%, что больше максимальной просадки ZJUN в -1.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCW и ZJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCW | ZJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.89% | -1.08% | -10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.26% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -0.09% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCW и ZJUN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCW | ZJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 1.91% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.69% | 1.91% | +5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 1.91% | +5.78% |