Сравнение PSCW с BUFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD).
PSCW и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCW и BUFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCW и BUFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 1.91% | 6.56% | 12.95% | 11.44% | -5.52% | 6.27% |
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | -0.85% | 10.66% | 12.42% | 15.40% | -7.70% | 4.46% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCW показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у BUFD с доходностью -0.85%.
PSCW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFD
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 12.22%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCW и BUFD
PSCW берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.
Доходность на риск
PSCW vs. BUFD — Ранг доходности на риск
PSCW
BUFD
Сравнение PSCW c BUFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCW | BUFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.36 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.01 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.33 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.93 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 10.57 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCW | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.36 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PSCW и BUFD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCW и BUFD
Ни PSCW, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PSCW и BUFD
Максимальная просадка PSCW за все время составила -11.89%, что больше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCW и BUFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCW | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.89% | -10.75% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -6.57% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.96% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -2.03% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.20% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCW и BUFD
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) составляет 1.44%, в то время как у FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что PSCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCW | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 2.69% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 4.10% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 9.04% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.69% | 7.71% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 7.63% | +0.06% |