Сравнение BDEC с EAPR
BDEC (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December) and EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator - BDEC tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December while EAPR tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDEC returned 10.22%/yr vs 5.67%/yr for EAPR. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BDEC charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for EAPR.
Доходность
Сравнение доходности BDEC и EAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDEC показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 10.77%.
BDEC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 9.91%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.40%
EAPR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 9.81%
- С начала года
- 10.77%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $197.92K | $315.25K | $1.41M | |
| $411.71K | $281.23K | $454.33K |
Сравнение доходности по годам BDEC и EAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December | 9.91% | 14.96% | 12.71% | 19.86% | -9.42% | 10.61% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 10.77% | 14.80% | 2.86% | 8.19% | -5.01% | -2.89% |
Correlation
The correlation between BDEC and EAPR is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between BDEC and EAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BDEC и EAPR
Секторы
BDEC
EAPR
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
BDEC
EAPR
Финансовые услуги
BDEC
EAPR
Коммуникационные услуги
BDEC
EAPR
Потребительский циклический сектор
BDEC
EAPR
Здравоохранение
BDEC
EAPR
Промышленность
BDEC
EAPR
Потребительский защитный сектор
BDEC
EAPR
Энергетика
BDEC
EAPR
Коммунальные услуги
BDEC
EAPR
Недвижимость
BDEC
EAPR
Сырьевые материалы
BDEC
EAPR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDEC vs. EAPR — Ранг доходности на риск
BDEC
EAPR
Сравнение BDEC c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDEC | EAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.42 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 3.14 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | 13.14 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDEC и EAPR
Максимальная просадка BDEC за все время составила -25.60%, что больше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDEC и EAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDEC | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.60% | -17.65% | -7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.52% | -5.28% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.95% | -10.24% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.44% | -16.34% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.35% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -4.01% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.26% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDEC и EAPR
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) составляет 2.66%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что BDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDEC | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 4.13% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 9.33% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.21% | 9.67% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.08% | 10.42% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 10.30% | +3.87% |
Сравнение комиссий BDEC и EAPR
BDEC берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDEC и EAPR
Ни BDEC, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BDEC and EAPR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAPR has higher volatility (4.13%) compared to BDEC (2.66%). In terms of maximum drawdown, BDEC dropped -25.60% vs EAPR's -17.65%.
On 5-year performance, BDEC leads with 10.22% vs 5.67% for EAPR. On fees, BDEC is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BDEC has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BDEC has performed better with a 10.22% return vs 5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDEC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for EAPR.
BDEC and EAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BDEC tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December, while EAPR tracks MSCI Emerging Markets. Their fees differ too: 0.79% for BDEC and 0.89% for EAPR.
BDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDEC и EAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор