Сравнение UDBPX с VTIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX).
UDBPX управляется UBS. Фонд был запущен 23 окт. 2018 г.. VTIBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности UDBPX и VTIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDBPX и VTIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | 0.28% | 6.96% | 1.55% | 4.53% | -10.41% | -2.43% | 6.80% | 6.79% | 2.03% |
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | -0.51% | 2.98% | 3.84% | 8.86% | -12.97% | -2.27% | 4.56% | 7.76% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, UDBPX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у VTIBX с доходностью -0.51%.
UDBPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
VTIBX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDBPX и VTIBX
UDBPX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTIBX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UDBPX vs. VTIBX — Ранг доходности на риск
UDBPX
VTIBX
Сравнение UDBPX c VTIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDBPX | VTIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.86 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.20 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 0.91 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 3.79 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDBPX | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.86 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.03 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.69 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между UDBPX и VTIBX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDBPX и VTIBX
Дивидендная доходность UDBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности VTIBX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | 3.51% | 3.12% | 2.84% | 2.15% | 1.46% | 1.03% | 4.11% | 2.69% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIBX Vanguard Total International Bond Index Fund | 4.18% | 4.33% | 4.31% | 4.37% | 1.41% | 3.68% | 1.06% | 3.36% | 2.98% | 2.21% | 1.76% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок UDBPX и VTIBX
Максимальная просадка UDBPX за все время составила -15.45%, примерно равная максимальной просадке VTIBX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDBPX и VTIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDBPX | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.45% | -16.15% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -2.95% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | -15.81% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -2.34% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -3.09% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.71% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDBPX и VTIBX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX) имеют волатильность 1.38% и 1.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDBPX | VTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.43% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 2.09% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 3.12% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.97% | 4.43% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 3.62% | +0.90% |