Сравнение UDBPX с PCGTX
UDBPX (UBS Sustainable Development Bank Bond Fund) and PCGTX (PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments) are both mutual funds - UDBPX is a Global Bonds fund managed by UBS, while PCGTX is a Intermediate Core Bond fund managed by UBS. Over the past 5 years, UDBPX returned 0.23%/yr vs 0.28%/yr for PCGTX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. UDBPX charges 0.25%/yr vs 0.73%/yr for PCGTX.
Доходность
Сравнение доходности UDBPX и PCGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDBPX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.82%.
UDBPX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
PCGTX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 3.30%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 1.53%
Сравнение доходности по годам UDBPX и PCGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | -0.05% | 6.96% | 1.55% | 4.53% | -10.41% | -2.43% | 6.80% | 6.79% | 2.03% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 2.82% | 7.84% | 0.98% | 5.12% | -13.48% | -0.61% | 5.75% | 6.55% | 2.15% |
Correlation
The correlation between UDBPX and PCGTX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г. | 0.82 |
The correlation between UDBPX and PCGTX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDBPX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск
UDBPX
PCGTX
Сравнение UDBPX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDBPX | PCGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.29 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 11.29 | -5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDBPX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.79 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.04 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.96 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок UDBPX и PCGTX
Максимальная просадка UDBPX за все время составила -15.45%, что меньше максимальной просадки PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDBPX и PCGTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDBPX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.45% | -19.34% | +3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.25% | -3.09% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.03% | -7.94% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | -19.20% | +4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -1.49% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -1.85% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.89% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDBPX и PCGTX
Текущая волатильность для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) составляет 1.05%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что UDBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDBPX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.79% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 4.41% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 5.67% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.99% | 7.16% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 5.39% | -0.89% |
Сравнение комиссий UDBPX и PCGTX
UDBPX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PCGTX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDBPX и PCGTX
Дивидендная доходность UDBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности PCGTX в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 4.49% | 3.78% | 5.36% | 5.02% | 3.67% | 2.87% | 3.23% | 3.53% | 3.34% | 2.96% | 2.71% | 2.21% |
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | 3.61% | 3.12% | 2.84% | 2.15% | 1.46% | 1.03% | 4.11% | 2.69% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, UDBPX and PCGTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PCGTX has higher volatility (1.79%) compared to UDBPX (1.05%). In terms of maximum drawdown, UDBPX dropped -15.45% vs PCGTX's -19.34%.
PCGTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDBPX и PCGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор