Сравнение UDBPX с IVSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX).
UDBPX управляется UBS. Фонд был запущен 23 окт. 2018 г.. IVSIX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности UDBPX и IVSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDBPX и IVSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | 0.28% | 6.96% | 1.55% | 4.53% | -10.41% | -2.43% | 6.80% | 6.79% | 2.03% |
IVSIX Delaware Ivy Global Bond Fund | -0.30% | 4.96% | 2.96% | 7.09% | -8.82% | -0.86% | 8.21% | 7.93% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, UDBPX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у IVSIX с доходностью -0.30%.
UDBPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
IVSIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDBPX и IVSIX
UDBPX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IVSIX в 0.72%.
Доходность на риск
UDBPX vs. IVSIX — Ранг доходности на риск
UDBPX
IVSIX
Сравнение UDBPX c IVSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDBPX | IVSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.71 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.70 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 6.09 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDBPX | IVSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.29 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.85 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между UDBPX и IVSIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDBPX и IVSIX
Дивидендная доходность UDBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности IVSIX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | 3.51% | 3.12% | 2.84% | 2.15% | 1.46% | 1.03% | 4.11% | 2.69% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVSIX Delaware Ivy Global Bond Fund | 4.02% | 4.20% | 3.79% | 2.99% | 3.52% | 2.88% | 2.72% | 2.23% | 3.36% | 2.34% | 2.43% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок UDBPX и IVSIX
Максимальная просадка UDBPX за все время составила -15.45%, примерно равная максимальной просадке IVSIX в -14.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDBPX и IVSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDBPX | IVSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.45% | -14.84% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -2.39% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | -14.84% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -1.96% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -2.32% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.67% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDBPX и IVSIX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Delaware Ivy Global Bond Fund (IVSIX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что UDBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDBPX | IVSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.18% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 1.89% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 2.99% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.97% | 4.00% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 3.65% | +0.87% |