PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDBPX с FIBPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDBPX с FIBPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX).

UDBPX управляется UBS. Фонд был запущен 23 окт. 2018 г.. FIBPX управляется Federated. Фонд был запущен 23 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности UDBPX и FIBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDBPX и FIBPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		0.28%6.96%1.55%4.53%-10.41%-2.43%6.80%6.79%2.03%
FIBPX
Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio		-1.96%11.18%2.89%8.33%-16.87%-5.25%10.95%9.65%1.38%

Доходность по периодам

С начала года, UDBPX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у FIBPX с доходностью -1.96%.

UDBPX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.22%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

FIBPX

1 день
0.64%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.47%
1 год
6.36%
3 года*
5.93%
5 лет*
0.07%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio

Часто сравнивают с UDBPX:
UDBPX с PCSVXUDBPX с PWTYXUDBPX с DFSHXUDBPX с DFGBXUDBPX с QGRPXUDBPX с VTIIXUDBPX с EAIIX
Часто сравнивают с FIBPX:
FIBPX с EELDXFIBPX с DFGFXFIBPX с DFSHXFIBPX с FBIIXFIBPX с FGSAXFIBPX с KAUFXFIBPX с PRSNX

Сравнение комиссий UDBPX и FIBPX

UDBPX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FIBPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund
FIBPX
Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio

Доходность на риск

UDBPX vs. FIBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDBPX
Ранг доходности на риск UDBPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDBPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDBPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDBPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FIBPX
Ранг доходности на риск FIBPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBPX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDBPX c FIBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDBPXFIBPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.85

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.32

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

5.51

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDBPX vs. FIBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDBPX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIBPX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDBPX и FIBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDBPXFIBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.24

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.01

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.72

-0.27

Корреляция

Корреляция между UDBPX и FIBPX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDBPX и FIBPX

Дивидендная доходность UDBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности FIBPX в 5.37%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		3.51%3.12%2.84%2.15%1.46%1.03%4.11%2.69%0.52%0.00%0.00%
FIBPX
Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio		5.37%5.26%5.37%3.61%0.00%5.00%2.08%3.45%4.39%2.79%4.61%

Просадки

Сравнение просадок UDBPX и FIBPX

Максимальная просадка UDBPX за все время составила -15.45%, что меньше максимальной просадки FIBPX в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDBPX и FIBPX.

Загрузка...

Показатели просадок

UDBPXFIBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.45%

-29.22%

+13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.94%

-4.82%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-28.63%

+14.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-4.48%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-5.49%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

1.15%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности UDBPX и FIBPX

Текущая волатильность для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) составляет 1.38%, в то время как у Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что UDBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDBPXFIBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

2.11%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

3.46%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

5.62%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

6.51%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

5.95%

-1.43%