Сравнение UDBPX с FIBPX
UDBPX (UBS Sustainable Development Bank Bond Fund) and FIBPX (Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, UDBPX returned 0.23%/yr vs -0.12%/yr for FIBPX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDBPX charges 0.25%/yr vs 0.00%/yr for FIBPX.
Доходность
Сравнение доходности UDBPX и FIBPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDBPX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у FIBPX с доходностью 0.63%.
UDBPX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
FIBPX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение доходности по годам UDBPX и FIBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | -0.05% | 6.96% | 1.55% | 4.53% | -10.41% | -2.43% | 6.80% | 6.79% | 2.03% |
FIBPX Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio | 0.63% | 11.18% | 2.89% | 8.33% | -16.87% | -5.25% | 10.95% | 9.65% | 1.38% |
Correlation
The correlation between UDBPX and FIBPX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г. | 0.53 |
The correlation between UDBPX and FIBPX shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.64 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDBPX vs. FIBPX — Ранг доходности на риск
UDBPX
FIBPX
Сравнение UDBPX c FIBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDBPX | FIBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.12 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 3.67 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDBPX | FIBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.99 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.02 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.74 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок UDBPX и FIBPX
Максимальная просадка UDBPX за все время составила -15.45%, что меньше максимальной просадки FIBPX в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDBPX и FIBPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDBPX | FIBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.45% | -29.22% | +13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.25% | -4.82% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.03% | -6.60% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | -28.63% | +14.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -1.96% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -5.46% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 1.44% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDBPX и FIBPX
Текущая волатильность для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) составляет 1.05%, в то время как у Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что UDBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDBPX | FIBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.76% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 4.20% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 5.42% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.99% | 6.59% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 5.98% | -1.48% |
Сравнение комиссий UDBPX и FIBPX
UDBPX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FIBPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDBPX и FIBPX
Дивидендная доходность UDBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности FIBPX в 5.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBPX Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio | 5.23% | 5.26% | 5.37% | 3.61% | 0.00% | 5.00% | 2.08% | 3.45% | 4.39% | 2.79% | 4.61% |
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | 3.61% | 3.12% | 2.84% | 2.15% | 1.46% | 1.03% | 4.11% | 2.69% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UDBPX and FIBPX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIBPX has higher volatility (1.76%) compared to UDBPX (1.05%). In terms of maximum drawdown, UDBPX dropped -15.45% vs FIBPX's -29.22%.
UDBPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDBPX и FIBPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор