PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIBPX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIBPX с BEARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIBPX (Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FIBPX is a Global Bonds fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FIBPX returned 2.09%/yr vs -14.61%/yr for BEARX. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. FIBPX charges 0.00%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FIBPX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIBPX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции FIBPX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 2.09% против -14.61% соответственно.

FIBPX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.23%
1 год
4.85%
3 года*
7.54%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
2.09%

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIBPX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIBPX
Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio		0.63%11.18%2.89%8.33%-16.87%-5.25%10.95%9.65%-2.89%9.34%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FIBPX and BEARX is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2009 г.

-0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FIBPX:
FIBPX с EELDXFIBPX с UDBPXFIBPX с DGFFXFIBPX с DFGFXFIBPX с DFSHXFIBPX с FHYTXFIBPX с EAIIX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FIBPX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIBPX
Ранг доходности на риск FIBPX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBPX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBPX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBPX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIBPX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIBPXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
-1.70

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
-2.42

+3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.71

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

-0.99

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

-1.86

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIBPX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIBPX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBPX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIBPXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

-1.70

+2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.72

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

-0.88

+1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

-0.02

+0.75

Просадки

Сравнение просадок FIBPX и BEARX

Максимальная просадка FIBPX за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBPX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIBPXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-95.75%

+66.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-19.52%

+14.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.60%

-44.46%

+37.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.63%

-52.48%

+23.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.22%

-80.48%

+51.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-95.72%

+93.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-61.05%

+55.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

10.52%

-9.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FIBPX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) составляет 1.76%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что FIBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIBPXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.87%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

8.77%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.42%

11.34%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

16.97%

-10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.98%

16.67%

-10.69%

Сравнение комиссий FIBPX и BEARX

FIBPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBPX и BEARX

Дивидендная доходность FIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности BEARX в 7.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%
FIBPX
Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio		5.23%5.26%5.37%3.61%0.00%5.00%2.08%3.45%4.39%2.79%4.61%

Часто задаваемые вопросы

FIBPX and BEARX have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (2.87%) compared to FIBPX (1.76%). In terms of maximum drawdown, FIBPX dropped -29.22% vs BEARX's -95.75%.

FIBPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIBPX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор