PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIBPX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIBPX с BEARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX).

FIBPX управляется Federated. Фонд был запущен 23 дек. 2008 г.. BEARX управляется Federated. Фонд был запущен 27 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FIBPX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIBPX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIBPX
Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio		-1.96%11.18%2.89%8.33%-16.87%-5.25%10.95%9.65%-2.89%9.34%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		5.54%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Доходность по периодам

С начала года, FIBPX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у BEARX с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции FIBPX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 2.09% против -13.59% соответственно.

FIBPX

1 день
0.64%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.47%
1 год
6.36%
3 года*
5.93%
5 лет*
0.07%
10 лет*
2.09%

BEARX

1 день
-2.68%
1 месяц
5.82%
С начала года
5.54%
6 месяцев
3.90%
1 год
-12.50%
3 года*
-13.71%
5 лет*
-10.19%
10 лет*
-13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FIBPX:
FIBPX с EELDXFIBPX с UDBPXFIBPX с DFGFXFIBPX с DFSHXFIBPX с DGFFXFIBPX с FBIIXFIBPX с FGSAX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с FIIFXBEARX с FHESX

Сравнение комиссий FIBPX и BEARX

FIBPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd
FIBPX
Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio

Доходность на риск

FIBPX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIBPX
Ранг доходности на риск FIBPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBPX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIBPX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIBPXBEARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

-0.82

+2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

-1.12

+2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.84

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

-0.44

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

-0.54

+6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIBPX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIBPX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBPX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIBPXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

-0.82

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.60

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

-0.82

+1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

-0.01

+0.73

Корреляция

Корреляция между FIBPX и BEARX составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBPX и BEARX

Дивидендная доходность FIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности BEARX в 6.36%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FIBPX
Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio		5.37%5.26%5.37%3.61%0.00%5.00%2.08%3.45%4.39%2.79%4.61%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		6.36%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIBPX и BEARX

Максимальная просадка FIBPX за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBPX и BEARX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIBPXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-95.38%

+66.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-26.53%

+21.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.63%

-48.32%

+19.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.22%

-78.77%

+49.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-95.04%

+90.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-60.85%

+55.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

21.58%

-20.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FIBPX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) составляет 2.11%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что FIBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIBPXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

4.93%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

9.20%

-5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

15.37%

-9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

17.01%

-10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.95%

16.64%

-10.69%