Сравнение FIBPX с DFSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).
FIBPX управляется Federated. Фонд был запущен 23 дек. 2008 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FIBPX и DFSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIBPX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBPX Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio | -2.59% | 11.18% | 2.89% | 8.33% | -16.87% | -5.25% | 10.95% | 9.65% | -2.89% | 9.34% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.00% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIBPX имеют среднегодовую доходность 2.02%, а акции DFSHX немного отстают с 2.01%.
FIBPX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 2.02%
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIBPX и DFSHX
FIBPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DFSHX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIBPX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
FIBPX
DFSHX
Сравнение FIBPX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIBPX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 3.11 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 4.62 | -2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.98 | -0.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.89 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 14.69 | -9.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIBPX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 3.11 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.53 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.76 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.46 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FIBPX и DFSHX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIBPX и DFSHX
Дивидендная доходность FIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности DFSHX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBPX Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio | 5.40% | 5.26% | 5.37% | 3.61% | 0.00% | 5.00% | 2.08% | 3.45% | 4.39% | 2.79% | 4.61% | 0.00% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.26% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок FIBPX и DFSHX
Максимальная просадка FIBPX за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBPX и DFSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIBPX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -9.58% | -19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.82% | -1.28% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.63% | -9.58% | -19.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.22% | -9.58% | -19.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -1.18% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -2.32% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.25% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIBPX и DFSHX
Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что FIBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIBPX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 0.67% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 0.94% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 1.17% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.50% | 3.34% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.95% | 2.66% | +3.29% |