PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIBPX с FHYTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIBPX с FHYTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX).

FIBPX управляется Federated. Фонд был запущен 23 дек. 2008 г.. FHYTX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FIBPX и FHYTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIBPX и FHYTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIBPX
Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio		-1.96%11.18%2.89%8.33%-16.87%-5.25%10.95%9.65%-2.89%9.34%
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		-1.16%8.40%6.24%13.22%-13.45%7.37%6.72%15.34%-4.66%7.46%

Доходность по периодам

С начала года, FIBPX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у FHYTX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции FIBPX уступали акциям FHYTX по среднегодовой доходности: 2.09% против 6.43% соответственно.

FIBPX

1 день
0.64%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.47%
1 год
6.36%
3 года*
5.93%
5 лет*
0.07%
10 лет*
2.09%

FHYTX

1 день
0.47%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.48%
3 года*
7.57%
5 лет*
3.10%
10 лет*
6.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio

Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с FIBPX:
FIBPX с EELDXFIBPX с UDBPXFIBPX с BEARXFIBPX с DFGBXFIBPX с DFGFXFIBPX с DFSHXFIBPX с DGFFX
Часто сравнивают с FHYTX:
FHYTX с AHYBFHYTX с PACIXFHYTX с BRHYXFHYTX с PTCIXFHYTX с RITGXFHYTX с FALNFHYTX с SPHY

Сравнение комиссий FIBPX и FHYTX

FIBPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FHYTX в 0.98%.

FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund
FIBPX
Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio

Доходность на риск

FIBPX vs. FHYTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIBPX
Ранг доходности на риск FIBPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBPX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FHYTX
Ранг доходности на риск FHYTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYTX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYTX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYTX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIBPX c FHYTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIBPXFHYTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.53

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.11

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.10

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

8.81

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIBPX vs. FHYTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIBPX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYTX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBPX и FHYTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIBPXFHYTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.53

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.55

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.89

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.07

-0.35

Корреляция

Корреляция между FIBPX и FHYTX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBPX и FHYTX

Дивидендная доходность FIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности FHYTX в 4.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIBPX
Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio		5.37%5.26%5.37%3.61%0.00%5.00%2.08%3.45%4.39%2.79%4.61%0.00%
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		4.90%5.19%4.91%5.42%4.40%3.95%4.67%5.01%6.71%4.68%14.56%5.28%

Просадки

Сравнение просадок FIBPX и FHYTX

Максимальная просадка FIBPX за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки FHYTX в -34.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBPX и FHYTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIBPXFHYTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-34.98%

+5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-2.76%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.63%

-17.04%

-11.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.22%

-24.18%

-5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-1.69%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-4.54%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.75%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FIBPX и FHYTX

Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что FIBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIBPXFHYTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

1.71%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

2.66%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

4.36%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

5.65%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.95%

7.28%

-1.33%