Сравнение FIBPX с DFGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX).
FIBPX управляется Federated. Фонд был запущен 23 дек. 2008 г.. DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности FIBPX и DFGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIBPX и DFGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBPX Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio | -1.96% | 11.18% | 2.89% | 8.33% | -16.87% | -5.25% | 10.95% | 9.65% | -2.89% | 9.34% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, FIBPX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции FIBPX превзошли акции DFGBX по среднегодовой доходности: 2.09% против 1.23% соответственно.
FIBPX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 2.09%
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIBPX и DFGBX
FIBPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DFGBX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIBPX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск
FIBPX
DFGBX
Сравнение FIBPX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIBPX | DFGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.64 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.49 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.72 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 5.47 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIBPX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.52 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.64 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FIBPX и DFGBX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIBPX и DFGBX
Дивидендная доходность FIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности DFGBX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBPX Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio | 5.37% | 5.26% | 5.37% | 3.61% | 0.00% | 5.00% | 2.08% | 3.45% | 4.39% | 2.79% | 4.61% | 0.00% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок FIBPX и DFGBX
Максимальная просадка FIBPX за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBPX и DFGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIBPX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -9.63% | -19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.82% | -1.38% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.63% | -9.63% | -19.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.22% | -9.63% | -19.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -1.03% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -0.94% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.43% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIBPX и DFGBX
Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что FIBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIBPX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 0.76% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 0.98% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62% | 1.64% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 2.16% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.95% | 1.93% | +4.02% |