Сравнение FIBPX с DFGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).
FIBPX управляется Federated. Фонд был запущен 23 дек. 2008 г.. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FIBPX и DFGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIBPX и DFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBPX Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio | -2.59% | 11.18% | 2.89% | 8.33% | -16.87% | -5.25% | 10.95% | 9.65% | -2.89% | 9.34% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FIBPX показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции FIBPX превзошли акции DFGFX по среднегодовой доходности: 2.02% против 1.75% соответственно.
FIBPX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 2.02%
DFGFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIBPX и DFGFX
FIBPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DFGFX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIBPX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск
FIBPX
DFGFX
Сравнение FIBPX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIBPX | DFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.71 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.85 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 2.61 | -1.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.87 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 5.76 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIBPX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.71 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 1.19 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 1.29 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 2.27 | -1.57 |
Корреляция
Корреляция между FIBPX и DFGFX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIBPX и DFGFX
Дивидендная доходность FIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности DFGFX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBPX Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio | 5.40% | 5.26% | 5.37% | 3.61% | 0.00% | 5.00% | 2.08% | 3.45% | 4.39% | 2.79% | 4.61% | 0.00% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок FIBPX и DFGFX
Максимальная просадка FIBPX за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBPX и DFGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIBPX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -4.00% | -25.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.82% | -1.41% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.63% | -4.00% | -24.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.22% | -4.00% | -25.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | 0.00% | -5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -0.23% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.46% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIBPX и DFGFX
Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FIBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIBPX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 0.22% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 0.44% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 1.56% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.50% | 1.81% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.95% | 1.36% | +4.59% |