Сравнение UDBPX с DGSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX).
UDBPX управляется UBS. Фонд был запущен 23 окт. 2018 г.. DGSFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности UDBPX и DGSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDBPX и DGSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | 0.28% | 6.96% | 1.55% | 4.53% | -10.41% | -2.43% | 6.80% | 6.79% | 2.75% |
DGSFX DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio | -0.30% | 3.80% | 2.60% | 9.67% | -15.61% | -2.95% | 7.99% | 9.85% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, UDBPX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у DGSFX с доходностью -0.30%.
UDBPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
DGSFX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDBPX и DGSFX
UDBPX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DGSFX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UDBPX vs. DGSFX — Ранг доходности на риск
UDBPX
DGSFX
Сравнение UDBPX c DGSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDBPX | DGSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.62 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 0.88 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.01 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 3.21 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDBPX | DGSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.62 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.03 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.38 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между UDBPX и DGSFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDBPX и DGSFX
Дивидендная доходность UDBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности DGSFX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | 3.51% | 3.12% | 2.84% | 2.15% | 1.46% | 1.03% | 4.11% | 2.69% | 0.52% |
DGSFX DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio | 3.59% | 3.02% | 4.26% | 4.09% | 1.97% | 1.15% | 1.72% | 3.37% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок UDBPX и DGSFX
Максимальная просадка UDBPX за все время составила -15.45%, что меньше максимальной просадки DGSFX в -21.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDBPX и DGSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDBPX | DGSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.45% | -21.57% | +6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -2.91% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | -21.29% | +6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -4.72% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -6.65% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.92% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDBPX и DGSFX
Текущая волатильность для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) составляет 1.38%, в то время как у DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что UDBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDBPX | DGSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.62% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 2.30% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 3.72% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.97% | 5.31% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 4.89% | -0.37% |