PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDBPX с DGCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UDBPX и DGCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDBPX и DGCFX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund
0.28%6.96%1.55%4.53%-10.41%-2.43%6.80%6.79%2.03%
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio
-0.41%6.12%3.57%10.01%-15.88%-2.04%8.51%11.55%0.27%

Доходность по периодам

С начала года, UDBPX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у DGCFX с доходностью -0.41%.


UDBPX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.22%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.48%
10 лет*

DGCFX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.02%
1 год
3.85%
3 года*
5.15%
5 лет*
0.55%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий UDBPX и DGCFX

И UDBPX, и DGCFX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UDBPX vs. DGCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDBPX
Ранг доходности на риск UDBPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDBPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDBPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDBPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Мартина

DGCFX
Ранг доходности на риск DGCFX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDBPX c DGCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDBPXDGCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.15

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.59

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.49

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

5.89

+1.70

UDBPX vs. DGCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDBPX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGCFX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDBPX и DGCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDBPXDGCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.15

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.10

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.05

Корреляция

Корреляция между UDBPX и DGCFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDBPX и DGCFX

Дивидендная доходность UDBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности DGCFX в 4.84%


TTM20252024202320222021202020192018
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund
3.51%3.12%2.84%2.15%1.46%1.03%4.11%2.69%0.52%
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio
4.84%4.22%4.40%4.03%2.26%2.45%1.78%1.92%6.17%

Просадки

Сравнение просадок UDBPX и DGCFX

Максимальная просадка UDBPX за все время составила -15.45%, что меньше максимальной просадки DGCFX в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDBPX и DGCFX.


Загрузка...

Показатели просадок


UDBPXDGCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.45%

-21.77%

+6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.94%

-3.19%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-21.77%

+7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-2.42%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-5.45%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.81%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UDBPX и DGCFX

Текущая волатильность для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) составляет 1.38%, в то время как у DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что UDBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UDBPXDGCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.74%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

2.32%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

3.59%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

5.43%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

4.93%

-0.41%