Сравнение UDBPX с DGCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX).
UDBPX управляется UBS. Фонд был запущен 23 окт. 2018 г.. DGCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности UDBPX и DGCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDBPX и DGCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | 0.28% | 6.96% | 1.55% | 4.53% | -10.41% | -2.43% | 6.80% | 6.79% | 2.03% |
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | -0.41% | 6.12% | 3.57% | 10.01% | -15.88% | -2.04% | 8.51% | 11.55% | 0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, UDBPX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у DGCFX с доходностью -0.41%.
UDBPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
DGCFX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDBPX и DGCFX
И UDBPX, и DGCFX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UDBPX vs. DGCFX — Ранг доходности на риск
UDBPX
DGCFX
Сравнение UDBPX c DGCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDBPX | DGCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.15 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.59 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.49 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 5.89 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDBPX | DGCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.15 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между UDBPX и DGCFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDBPX и DGCFX
Дивидендная доходность UDBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности DGCFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | 3.51% | 3.12% | 2.84% | 2.15% | 1.46% | 1.03% | 4.11% | 2.69% | 0.52% |
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 4.84% | 4.22% | 4.40% | 4.03% | 2.26% | 2.45% | 1.78% | 1.92% | 6.17% |
Просадки
Сравнение просадок UDBPX и DGCFX
Максимальная просадка UDBPX за все время составила -15.45%, что меньше максимальной просадки DGCFX в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDBPX и DGCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDBPX | DGCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.45% | -21.77% | +6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -3.19% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | -21.77% | +7.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -2.42% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -5.45% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.81% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDBPX и DGCFX
Текущая волатильность для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) составляет 1.38%, в то время как у DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что UDBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDBPX | DGCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.74% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 2.32% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 3.59% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.97% | 5.43% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 4.93% | -0.41% |