PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UD07.L с CMOD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UD07.L с CMOD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UD07.L (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) and CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) are both Commodities funds - UD07.L tracks the UBS BCOM Constant Maturity while CMOD.L tracks the Bloomberg Commodity TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UD07.L returned 13.21%/yr vs 12.07%/yr for CMOD.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. UD07.L charges 0.34%/yr vs 0.19%/yr for CMOD.L.

Доходность

Сравнение доходности UD07.L и CMOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UD07.L торгуется в GBp, в то время как CMOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UD07.L показывает доходность 19.95%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 25.06%.

UD07.L

1 день
-1.21%
1 месяц
0.71%
С начала года
19.95%
6 месяцев
18.36%
1 год
33.07%
3 года*
11.52%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—

CMOD.L

1 день
-1.43%
1 месяц
-0.15%
С начала года
25.06%
6 месяцев
21.83%
1 год
37.96%
3 года*
12.45%
5 лет*
12.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UD07.L и CMOD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		19.95%9.88%6.26%-10.97%32.08%31.93%-1.26%2.82%-2.04%
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		25.06%7.88%5.95%-12.18%28.11%28.55%-6.69%2.58%-3.71%

Correlation

The correlation between UD07.L and CMOD.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2018 г.

0.89

The correlation between UD07.L and CMOD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UD07.L и CMOD.L

Секторы
UD07.L
CMOD.L

Коммуникационные услуги

55.9%
12.3%

Технологии

16.1%
5.6%

Промышленность

7.2%

-

Финансовые услуги

6.2%
17.8%

Потребительский циклический сектор

5.2%
12.9%

Здравоохранение

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%
9.7%

Энергетика

1.4%

-

Сырьевые материалы

0.7%
35.8%

Недвижимость

0.1%
5.8%

Коммуникационные услуги

UD07.L
55.9%
CMOD.L
12.3%

Технологии

UD07.L
16.1%
CMOD.L
5.6%

Промышленность

UD07.L
7.2%
CMOD.L

-

Финансовые услуги

UD07.L
6.2%
CMOD.L
17.8%

Потребительский циклический сектор

UD07.L
5.2%
CMOD.L
12.9%

Здравоохранение

UD07.L
3.1%
CMOD.L

-

Коммунальные услуги

UD07.L
2.2%
CMOD.L

-

Потребительский защитный сектор

UD07.L
1.9%
CMOD.L
9.7%

Энергетика

UD07.L
1.4%
CMOD.L

-

Сырьевые материалы

UD07.L
0.7%
CMOD.L
35.8%

Недвижимость

UD07.L
0.1%
CMOD.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с UD07.L:
UD07.L с CMOP.LUD07.L с AIGC.LUD07.L с ETRA.LUD07.L с ENCG.LUD07.L с XBCU.LUD07.L с UC15.LUD07.L с UD08.L
Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с PCOM.DE

Доходность на риск

UD07.L vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UD07.L
Ранг доходности на риск UD07.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD07.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD07.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD07.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD07.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD07.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD07.L c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UD07.LCMOD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.12

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.63

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

5.07

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.25

11.77

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UD07.L vs. CMOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD07.L на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOD.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD07.L и CMOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UD07.LCMOD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.12

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.72

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.38

+0.04

Просадки

Сравнение просадок UD07.L и CMOD.L

Максимальная просадка UD07.L за все время составила -39.71%, что больше максимальной просадки CMOD.L в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD07.L и CMOD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UD07.LCMOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-32.23%

-7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-7.58%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-14.94%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.71%

-28.94%

-10.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-4.90%

-7.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.80%

-14.42%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.28%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности UD07.L и CMOD.L

Текущая волатильность для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) составляет 5.12%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что UD07.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UD07.LCMOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.57%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

15.85%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

18.19%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

16.80%

+11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

15.38%

+8.39%

Сравнение комиссий UD07.L и CMOD.L

UD07.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии CMOD.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UD07.L и CMOD.L

Ни UD07.L, ни CMOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, UD07.L and CMOD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CMOD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for UD07.L.

UD07.L tracks UBS BCOM Constant Maturity, while CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.34% for UD07.L and 0.19% for CMOD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UD07.L и CMOD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор