PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UD06.L с 5ESG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UD06.L с 5ESG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UD06.L (UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) and 5ESG.L (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist) are both exchange-traded funds - UD06.L is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged), while 5ESG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UD06.L returned 11.38%/yr vs 13.33%/yr for 5ESG.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. UD06.L charges 0.34%/yr vs 0.17%/yr for 5ESG.L.

Доходность

Сравнение доходности UD06.L и 5ESG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UD06.L показывает доходность 19.96%, что значительно выше, чем у 5ESG.L с доходностью 9.48%.

UD06.L

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.88%
С начала года
19.96%
6 месяцев
20.45%
1 год
32.58%
3 года*
14.20%
5 лет*
11.38%
10 лет*
—

5ESG.L

1 день
0.70%
1 месяц
4.76%
С начала года
9.48%
6 месяцев
10.78%
1 год
30.17%
3 года*
21.08%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UD06.L и 5ESG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UD06.L
UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		19.96%17.64%4.23%-6.66%16.62%29.24%0.29%2.47%
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		9.48%18.26%23.62%26.17%-20.24%31.59%15.77%14.68%

Correlation

The correlation between UD06.L and 5ESG.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г.

0.19

The correlation between UD06.L and 5ESG.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UD06.L и 5ESG.L

Секторы
UD06.L
5ESG.L

Коммуникационные услуги

55.9%
14.5%

Технологии

16.1%
38.6%

Промышленность

7.2%
6.8%

Финансовые услуги

6.2%
12.0%

Потребительский циклический сектор

5.2%
4.6%

Здравоохранение

3.1%
9.3%

Коммунальные услуги

2.2%
0.8%

Потребительский защитный сектор

1.9%
5.1%

Энергетика

1.4%
4.2%

Сырьевые материалы

0.7%
1.9%

Недвижимость

0.1%
2.2%

Коммуникационные услуги

UD06.L
55.9%
5ESG.L
14.5%

Технологии

UD06.L
16.1%
5ESG.L
38.6%

Промышленность

UD06.L
7.2%
5ESG.L
6.8%

Финансовые услуги

UD06.L
6.2%
5ESG.L
12.0%

Потребительский циклический сектор

UD06.L
5.2%
5ESG.L
4.6%

Здравоохранение

UD06.L
3.1%
5ESG.L
9.3%

Коммунальные услуги

UD06.L
2.2%
5ESG.L
0.8%

Потребительский защитный сектор

UD06.L
1.9%
5ESG.L
5.1%

Энергетика

UD06.L
1.4%
5ESG.L
4.2%

Сырьевые материалы

UD06.L
0.7%
5ESG.L
1.9%

Недвижимость

UD06.L
0.1%
5ESG.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist

Часто сравнивают с UD06.L:
UD06.L с XDBG.LUD06.L с XFRM.LUD06.L с UC15.LUD06.L с COMX.LUD06.L с CXAP.LUD06.L с ENCG.LUD06.L с XBCU.L
Часто сравнивают с 5ESG.L:
5ESG.L с VUAG.L5ESG.L с SPY5ESG.L с KO5ESG.L с CSPX.L5ESG.L с BTC-USD5ESG.L с UB06.L5ESG.L с SBEM.L

Доходность на риск

UD06.L vs. 5ESG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UD06.L
Ранг доходности на риск UD06.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD06.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD06.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD06.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD06.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD06.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
5ESG.L
Ранг доходности на риск 5ESG.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD06.L c 5ESG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UD06.L5ESG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.62

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.85

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.48

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

3.33

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

14.65

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UD06.L vs. 5ESG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD06.L на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5ESG.L равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD06.L и 5ESG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UD06.L5ESG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.62

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.88

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.05

-0.45

Просадки

Сравнение просадок UD06.L и 5ESG.L

Максимальная просадка UD06.L за все время составила -32.66%, примерно равная максимальной просадке 5ESG.L в -31.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD06.L и 5ESG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UD06.L5ESG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-31.50%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-9.01%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.32%

-19.53%

+9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-25.41%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-0.07%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-5.69%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.05%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UD06.L и 5ESG.L

UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что UD06.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5ESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UD06.L5ESG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.46%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

8.51%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

11.46%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

16.54%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.71%

19.13%

-5.42%

Сравнение комиссий UD06.L и 5ESG.L

UD06.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии 5ESG.L в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UD06.L и 5ESG.L

UD06.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 5ESG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		0.62%0.87%0.47%1.07%1.32%0.89%1.25%0.39%
UD06.L
UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UD06.L and 5ESG.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5ESG.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5ESG.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.34% for UD06.L.

UD06.L is categorized as Commodities, while 5ESG.L is S&P 500. UD06.L tracks UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged), while 5ESG.L tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.34% for UD06.L and 0.17% for 5ESG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UD06.L и 5ESG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор