Сравнение UCYB с UVXY
UCYB (ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - UCYB is a Leveraged Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UCYB returned 10.93%/yr vs -66.99%/yr for UVXY. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. UCYB charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности UCYB и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCYB показывает доходность 27.14%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -24.94%.
UCYB
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 27.14%
- 6 месяцев
- 21.84%
- 1 год
- 12.91%
- 3 года*
- 36.10%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -14.14%
- С начала года
- -24.94%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -71.73%
- 3 года*
- -62.37%
- 5 лет*
- -66.99%
- 10 лет*
- -73.90%
Сравнение доходности по годам UCYB и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity | 27.14% | 9.41% | 28.84% | 68.85% | -55.15% | 27.53% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -24.94% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -87.73% |
Correlation
The correlation between UCYB and UVXY is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | -0.51 |
The correlation between UCYB and UVXY shifts across timeframes, from -0.52 (5 years) to -0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCYB vs. UVXY — Ранг доходности на риск
UCYB
UVXY
Сравнение UCYB c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCYB | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.83 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.99 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | -1.43 | +2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCYB и UVXY
Максимальная просадка UCYB за все время составила -62.69%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCYB и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCYB | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -100.00% | +37.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.04% | -72.74% | +29.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.04% | -94.91% | +51.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.69% | -99.71% | +37.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.60% | -100.00% | +77.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.38% | -98.75% | +71.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.92% | 50.54% | -30.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCYB и UVXY
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеют волатильность 24.42% и 25.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCYB | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.42% | 25.55% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.72% | 66.08% | -22.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.88% | 84.93% | -34.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.24% | 103.95% | -53.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.71% | 112.35% | -62.64% |
Сравнение комиссий UCYB и UVXY
UCYB берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCYB и UVXY
Дивидендная доходность UCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity | 1.82% | 1.90% | 2.16% | 0.56% | 0.00% | 0.91% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UCYB and UVXY have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (25.55%) compared to UCYB (24.42%). In terms of maximum drawdown, UCYB dropped -62.69% vs UVXY's -100.00%.
On 5-year performance, UCYB leads with 10.93% vs -66.99% for UVXY. On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UCYB has been the lower-risk option at 24.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UCYB has performed better with a 10.93% return vs -66.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for UCYB.
UCYB has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.00% for UVXY.
UCYB is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. UCYB tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.97% for UCYB and 0.95% for UVXY.
UCYB currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCYB и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор