PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCYB с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCYB с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UCYB (ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - UCYB is a Leveraged Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UCYB returned 18.13%/yr vs -68.23%/yr for UVXY. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. UCYB charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности UCYB и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCYB показывает доходность 51.10%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%.

UCYB

1 день
-1.99%
1 месяц
61.03%
С начала года
51.10%
6 месяцев
38.20%
1 год
37.94%
3 года*
43.47%
5 лет*
18.13%
10 лет*
—

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCYB и UVXY

2026 (YTD)20252024202320222021
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		51.10%9.41%28.84%68.85%-55.15%29.50%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-87.57%

Correlation

The correlation between UCYB and UVXY is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

-0.51

The correlation between UCYB and UVXY shifts across timeframes, from -0.51 (5 years) to -0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с UCYB:
UCYB с CIBRUCYB с XAIX.DEUCYB с AIBUUCYB с WCBRUCYB с FCLDUCYB с ^GSPCUCYB с ROM
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

UCYB vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCYB
Ранг доходности на риск UCYB: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCYB: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCYB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCYB: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCYB: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCYB: 1818
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCYB c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCYBUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-0.88

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
-1.67

+2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.81

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

-0.97

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

-1.33

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCYB vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCYB на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCYB и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCYBUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

-0.88

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.66

+1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.68

+0.98

Просадки

Сравнение просадок UCYB и UVXY

Максимальная просадка UCYB за все время составила -62.69%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCYB и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCYBUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.69%

-100.00%

+37.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.04%

-76.19%

+33.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.04%

-95.25%

+52.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.69%

-99.69%

+37.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-100.00%

+91.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.47%

-98.55%

+71.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.33%

55.83%

-36.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UCYB и UVXY

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) имеет более высокую волатильность в 22.45% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 12.26%. Это указывает на то, что UCYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCYBUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.45%

12.26%

+10.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.18%

62.79%

-20.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.53%

84.51%

-34.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.95%

103.82%

-53.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.63%

113.81%

-64.18%

Сравнение комиссий UCYB и UVXY

UCYB берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCYB и UVXY

Дивидендная доходность UCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		1.43%1.90%2.16%0.56%0.00%0.91%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCYB and UVXY have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCYB has higher volatility (22.45%) compared to UVXY (12.26%). In terms of maximum drawdown, UCYB dropped -62.69% vs UVXY's -100.00%.

On 5-year performance, UCYB leads with 18.13% vs -68.23% for UVXY. On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 12.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UCYB has performed better with a 18.13% return vs -68.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for UCYB.

UCYB has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for UVXY.

UCYB is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. UCYB tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.97% for UCYB and 0.95% for UVXY.

UCYB currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCYB и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор