Сравнение UCYB с UVXY
UCYB (ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - UCYB is a Leveraged Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UCYB returned 15.17%/yr vs -68.33%/yr for UVXY. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. UCYB charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности UCYB и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCYB показывает доходность 52.48%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%.
UCYB
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 15.87%
- 6 месяцев
- 50.24%
- С начала года
- 52.48%
- 1 год
- 38.77%
- 3 года*
- 39.71%
- 5 лет*
- 15.17%
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам UCYB и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity | 52.48% | 9.41% | 28.84% | 68.85% | -55.15% | 27.53% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -87.73% |
Correlation
The correlation between UCYB and UVXY is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | -0.51 |
The correlation between UCYB and UVXY shifts across timeframes, from -0.52 (5 years) to -0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCYB vs. UVXY — Ранг доходности на риск
UCYB
UVXY
Сравнение UCYB c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCYB | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.82 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.99 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | -1.48 | +3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCYB и UVXY
Максимальная просадка UCYB за все время составила -62.69%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCYB и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCYB | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -100.00% | +37.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.04% | -73.88% | +30.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.04% | -95.42% | +52.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.69% | -99.75% | +37.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -100.00% | +92.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.18% | -98.76% | +71.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.75% | 49.56% | -29.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCYB и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) составляет 15.59%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что UCYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCYB | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.59% | 17.16% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.49% | 66.78% | -21.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.00% | 85.47% | -33.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.61% | 103.82% | -53.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.86% | 112.00% | -62.14% |
Сравнение комиссий UCYB и UVXY
UCYB берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCYB и UVXY
Дивидендная доходность UCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity | 1.52% | 1.90% | 2.16% | 0.56% | 0.00% | 0.91% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UCYB and UVXY have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to UCYB (15.59%). In terms of maximum drawdown, UCYB dropped -62.69% vs UVXY's -100.00%.
On 5-year performance, UCYB leads with 15.17% vs -68.33% for UVXY. On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UCYB has been the lower-risk option at 15.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UCYB has performed better with a 15.17% return vs -68.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for UCYB.
UCYB has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.00% for UVXY.
UCYB is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. UCYB tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.97% for UCYB and 0.95% for UVXY.
UCYB currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCYB и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор