PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCYB с ROM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCYB с ROM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UCYB (ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity) and ROM (ProShares Ultra Technology) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UCYB tracks the Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%) while ROM tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UCYB returned 18.61%/yr vs 31.70%/yr for ROM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UCYB charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for ROM.

Доходность

Сравнение доходности UCYB и ROM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и ProShares Ultra Technology (ROM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCYB показывает доходность 54.17%, что значительно ниже, чем у ROM с доходностью 77.72%.

UCYB

1 день
-5.91%
1 месяц
69.42%
С начала года
54.17%
6 месяцев
42.88%
1 год
40.41%
3 года*
44.52%
5 лет*
18.61%
10 лет*
—

ROM

1 день
-2.01%
1 месяц
45.36%
С начала года
77.72%
6 месяцев
74.45%
1 год
152.07%
3 года*
59.24%
5 лет*
31.70%
10 лет*
42.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCYB и ROM

2026 (YTD)20252024202320222021
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		54.17%9.41%28.84%68.85%-55.15%29.50%
ROM
ProShares Ultra Technology		77.72%35.63%31.65%130.70%-63.86%64.52%

Correlation

The correlation between UCYB and ROM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.74

The correlation between UCYB and ROM shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UCYB и ROM

Секторы
UCYB
ROM

Технологии

95.1%
55.2%

Промышленность

4.8%
0.0%

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

3.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

UCYB
95.1%
ROM
55.2%

Промышленность

UCYB
4.8%
ROM
0.0%

Коммуникационные услуги

UCYB
0.1%
ROM

-

Сырьевые материалы

UCYB

-

ROM

-

Потребительский циклический сектор

UCYB

-

ROM

-

Потребительский защитный сектор

UCYB

-

ROM

-

Энергетика

UCYB

-

ROM
0.1%

Финансовые услуги

UCYB

-

ROM
3.0%

Здравоохранение

UCYB

-

ROM

-

Недвижимость

UCYB

-

ROM

-

Коммунальные услуги

UCYB

-

ROM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity

ProShares Ultra Technology

Часто сравнивают с UCYB:
UCYB с CIBRUCYB с XAIX.DEUCYB с AIBUUCYB с FCLDUCYB с WCBRUCYB с ^GSPCUCYB с FNGO
Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с UPROROM с USAROM с WEBLROM с SOXX

Доходность на риск

UCYB vs. ROM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCYB
Ранг доходности на риск UCYB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCYB: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCYB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCYB: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCYB: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCYB: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCYB c ROM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCYBROMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
3.66

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
3.69

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.48

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

4.73

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

14.47

-12.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCYB vs. ROM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCYB на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа ROM равного 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCYB и ROM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCYBROMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

3.66

-2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.62

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.54

-0.23

Просадки

Сравнение просадок UCYB и ROM

Максимальная просадка UCYB за все время составила -62.69%, что меньше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCYB и ROM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCYBROMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.69%

-83.36%

+20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.04%

-32.33%

-10.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.04%

-48.10%

+5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.69%

-67.55%

+4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-2.01%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.48%

-20.88%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.32%

10.55%

+8.77%

Волатильность

Сравнение волатильности UCYB и ROM

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) имеет более высокую волатильность в 22.00% по сравнению с ProShares Ultra Technology (ROM) с волатильностью 14.00%. Это указывает на то, что UCYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCYBROMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.00%

14.00%

+8.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.13%

33.37%

+8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.49%

41.83%

+7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.95%

51.63%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.64%

49.82%

-0.18%

Сравнение комиссий UCYB и ROM

UCYB берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ROM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCYB и ROM

Дивидендная доходность UCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности ROM в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROM
ProShares Ultra Technology		0.14%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		1.41%1.90%2.16%0.56%0.00%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCYB and ROM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCYB has higher volatility (22.00%) compared to ROM (14.00%). In terms of maximum drawdown, UCYB dropped -62.69% vs ROM's -83.36%.

On 5-year performance, ROM leads with 31.70% vs 18.61% for UCYB. On fees, ROM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ROM has been the lower-risk option at 14.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROM has performed better with a 31.70% return vs 18.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for UCYB.

UCYB has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.14% for ROM.

UCYB tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%), while ROM tracks Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Their fees differ too: 0.97% for UCYB and 0.95% for ROM.

ROM currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCYB и ROM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор