PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCYB с ROM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCYB с ROM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UCYB (ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity) and ROM (ProShares Ultra Technology) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UCYB tracks the Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%) while ROM tracks the S&P Technology Select Sector Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UCYB returned 11.47%/yr vs 25.64%/yr for ROM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UCYB charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for ROM.

Доходность

Сравнение доходности UCYB и ROM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и ProShares Ultra Technology (ROM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCYB показывает доходность 29.04%, что значительно ниже, чем у ROM с доходностью 54.49%.

UCYB

1 день
1.47%
1 месяц
-2.06%
С начала года
29.04%
6 месяцев
23.87%
1 год
16.53%
3 года*
36.67%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—

ROM

1 день
-8.19%
1 месяц
2.57%
С начала года
54.49%
6 месяцев
49.89%
1 год
107.69%
3 года*
51.07%
5 лет*
25.64%
10 лет*
41.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCYB и ROM

2026 (YTD)20252024202320222021
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		29.04%9.41%28.84%68.85%-55.15%27.53%
ROM
ProShares Ultra Technology		54.49%35.63%31.65%130.70%-63.86%68.82%

Correlation

The correlation between UCYB and ROM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

0.74

The correlation between UCYB and ROM shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UCYB и ROM

Секторы
UCYB
ROM

Технологии

95.1%
56.6%

Промышленность

4.8%
0.0%

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

3.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

UCYB
95.1%
ROM
56.6%

Промышленность

UCYB
4.8%
ROM
0.0%

Коммуникационные услуги

UCYB
0.1%
ROM

-

Сырьевые материалы

UCYB

-

ROM

-

Потребительский циклический сектор

UCYB

-

ROM

-

Потребительский защитный сектор

UCYB

-

ROM

-

Энергетика

UCYB

-

ROM
0.1%

Финансовые услуги

UCYB

-

ROM
3.2%

Здравоохранение

UCYB

-

ROM

-

Недвижимость

UCYB

-

ROM

-

Коммунальные услуги

UCYB

-

ROM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity

ProShares Ultra Technology

Часто сравнивают с UCYB:
UCYB с CIBRUCYB с XAIX.DEUCYB с AIBUUCYB с WCBRUCYB с FCLDUCYB с ^GSPCUCYB с FNGO
Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с UPROROM с USAROM с WEBLROM с SOXX

Доходность на риск

UCYB vs. ROM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCYB
Ранг доходности на риск UCYB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCYB: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCYB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCYB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCYB: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCYB: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCYB c ROM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCYBROMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
2.30

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
2.58

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.35

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

3.35

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

9.82

-8.98

UCYB vs. ROM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCYB на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа ROM равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCYB и ROM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCYB и ROM

Максимальная просадка UCYB за все время составила -62.69%, что меньше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCYB и ROM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCYBROMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.69%

-83.36%

+20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.04%

-32.33%

-10.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.04%

-48.10%

+5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.69%

-67.55%

+4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.45%

-14.82%

-6.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.39%

-20.85%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.82%

11.01%

+8.81%

Волатильность

Сравнение волатильности UCYB и ROM

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и ProShares Ultra Technology (ROM) имеют волатильность 24.94% и 25.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCYBROMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.94%

25.39%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.74%

39.61%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.07%

47.11%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.23%

52.53%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.74%

50.23%

-0.49%

Сравнение комиссий UCYB и ROM

UCYB берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ROM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCYB и ROM

Дивидендная доходность UCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности ROM в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROM
ProShares Ultra Technology		0.16%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		1.68%1.90%2.16%0.56%0.00%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCYB and ROM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROM has higher volatility (25.39%) compared to UCYB (24.94%). In terms of maximum drawdown, UCYB dropped -62.69% vs ROM's -83.36%.

On 5-year performance, ROM leads with 25.64% vs 11.47% for UCYB. On fees, ROM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UCYB has been the lower-risk option at 24.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROM has performed better with a 25.64% return vs 11.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for UCYB.

UCYB has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.16% for ROM.

UCYB tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%), while ROM tracks S&P Technology Select Sector Index (200%). Their fees differ too: 0.97% for UCYB and 0.95% for ROM.

ROM currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCYB и ROM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор