Сравнение UCYB с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и S&P 500 Index (^GSPC).
UCYB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UCYB и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCYB и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity | -24.17% | 9.41% | 28.84% | 68.85% | -55.15% | 29.50% |
^GSPC S&P 500 Index | -3.84% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 23.70% |
Доходность по периодам
С начала года, UCYB показывает доходность -24.17%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.
UCYB
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -24.17%
- 6 месяцев
- -35.38%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCYB vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
UCYB
^GSPC
Сравнение UCYB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCYB | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.88 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.37 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.39 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 6.43 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCYB | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.88 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.62 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.46 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между UCYB и ^GSPC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок UCYB и ^GSPC
Максимальная просадка UCYB за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCYB и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCYB | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -56.78% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.54% | -9.10% | -33.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.69% | -25.43% | -37.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.91% | -5.67% | -32.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.72% | -10.75% | -16.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.66% | 2.62% | +14.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCYB и ^GSPC
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) имеет более высокую волатильность в 14.49% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что UCYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCYB | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.49% | 5.29% | +9.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.19% | 9.55% | +23.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.93% | 18.33% | +30.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.30% | 16.90% | +31.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.51% | 18.04% | +30.47% |