PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCYB с AIBU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCYB с AIBU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UCYB (ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity) and AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - UCYB tracks the Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%) while AIBU tracks the Solactive US AI & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, UCYB returned 37.94% vs 104.03% for AIBU. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UCYB charges 0.97%/yr vs 0.96%/yr for AIBU.

Доходность

Сравнение доходности UCYB и AIBU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCYB показывает доходность 51.10%, что значительно выше, чем у AIBU с доходностью 45.72%.

UCYB

1 день
-1.99%
1 месяц
61.03%
С начала года
51.10%
6 месяцев
38.20%
1 год
37.94%
3 года*
43.47%
5 лет*
18.13%
10 лет*
—

AIBU

1 день
-1.58%
1 месяц
24.46%
С начала года
45.72%
6 месяцев
34.76%
1 год
104.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCYB и AIBU

2026 (YTD)20252024
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		51.10%9.41%22.97%
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		45.72%42.25%38.36%

Correlation

The correlation between UCYB and AIBU is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

0.70

The correlation between UCYB and AIBU has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UCYB и AIBU

Секторы
UCYB
AIBU

Технологии

95.1%
26.0%

Промышленность

4.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

0.1%
3.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

UCYB
95.1%
AIBU
26.0%

Промышленность

UCYB
4.8%
AIBU
0.1%

Коммуникационные услуги

UCYB
0.1%
AIBU
3.6%

Сырьевые материалы

UCYB

-

AIBU

-

Потребительский циклический сектор

UCYB

-

AIBU
2.3%

Потребительский защитный сектор

UCYB

-

AIBU

-

Энергетика

UCYB

-

AIBU

-

Финансовые услуги

UCYB

-

AIBU

-

Здравоохранение

UCYB

-

AIBU
0.2%

Недвижимость

UCYB

-

AIBU

-

Коммунальные услуги

UCYB

-

AIBU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

Часто сравнивают с UCYB:
UCYB с CIBRUCYB с XAIX.DEUCYB с WCBRUCYB с FCLDUCYB с ^GSPCUCYB с ROMUCYB с FNGO
Часто сравнивают с AIBU:
AIBU с SOXLAIBU с QQUPAIBU с IVESAIBU с TQQQAIBU с WCBRAIBU с CLOUAIBU с WCLD

Доходность на риск

UCYB vs. AIBU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCYB
Ранг доходности на риск UCYB: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCYB: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCYB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCYB: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCYB: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCYB: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCYB c AIBU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCYBAIBUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.19

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
2.59

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

2.15

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

5.24

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCYB vs. AIBU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCYB на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа AIBU равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCYB и AIBU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCYBAIBUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.19

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.22

-0.93

Просадки

Сравнение просадок UCYB и AIBU

Максимальная просадка UCYB за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки AIBU в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCYB и AIBU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCYBAIBUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.69%

-51.17%

-11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.04%

-48.71%

+5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-5.86%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.47%

-13.74%

-13.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.33%

19.92%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности UCYB и AIBU

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) имеет более высокую волатильность в 22.45% по сравнению с Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) с волатильностью 14.74%. Это указывает на то, что UCYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIBU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCYBAIBUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.45%

14.74%

+7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.18%

36.91%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.53%

47.71%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.95%

55.33%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.63%

55.33%

-5.70%

Сравнение комиссий UCYB и AIBU

UCYB берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AIBU в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCYB и AIBU

Дивидендная доходность UCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности AIBU в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		1.54%2.27%1.33%0.00%0.00%0.00%
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		1.43%1.90%2.16%0.56%0.00%0.91%

Часто задаваемые вопросы

UCYB and AIBU have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCYB has higher volatility (22.45%) compared to AIBU (14.74%). In terms of maximum drawdown, UCYB dropped -62.69% vs AIBU's -51.17%.

On 1-year performance, AIBU leads with 104.03% vs 37.94% for UCYB. On fees, AIBU is cheaper at 0.96% per year. On volatility, AIBU has been the lower-risk option at 14.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 104.03% return vs 37.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIBU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.97% for UCYB.

AIBU has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 1.43% for UCYB.

UCYB tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%), while AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.97% for UCYB and 0.96% for AIBU.

AIBU currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCYB и AIBU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор