PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCYB с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCYB с USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UCYB (ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UCYB tracks the Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UCYB returned 15.95%/yr vs 61.72%/yr for USD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UCYB charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности UCYB и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCYB показывает доходность 37.64%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 69.08%.

UCYB

1 день
-8.91%
1 месяц
49.51%
С начала года
37.64%
6 месяцев
25.14%
1 год
23.48%
3 года*
38.87%
5 лет*
15.95%
10 лет*
—

USD

1 день
-16.84%
1 месяц
0.03%
С начала года
69.08%
6 месяцев
62.79%
1 год
196.23%
3 года*
111.77%
5 лет*
61.72%
10 лет*
58.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCYB и USD

2026 (YTD)20252024202320222021
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		37.64%9.41%28.84%68.85%-55.15%29.50%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		69.08%62.08%139.64%228.79%-68.57%66.45%

Correlation

The correlation between UCYB and USD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.62

Over the past year, the correlation between UCYB and USD has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UCYB и USD

Секторы
UCYB
USD

Технологии

95.1%
27.4%

Промышленность

4.8%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

27.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

UCYB
95.1%
USD
27.4%

Промышленность

UCYB
4.8%
USD

-

Коммуникационные услуги

UCYB
0.1%
USD

-

Сырьевые материалы

UCYB

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

UCYB

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

UCYB

-

USD

-

Энергетика

UCYB

-

USD
0.0%

Финансовые услуги

UCYB

-

USD
27.8%

Здравоохранение

UCYB

-

USD

-

Недвижимость

UCYB

-

USD

-

Коммунальные услуги

UCYB

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с UCYB:
UCYB с CIBRUCYB с XAIX.DEUCYB с AIBUUCYB с WCBRUCYB с FCLDUCYB с ^GSPCUCYB с ROM
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

UCYB vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCYB
Ранг доходности на риск UCYB: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCYB: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCYB: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCYB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCYB: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCYB: 1515
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCYB c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCYBUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
3.10

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
2.98

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.41

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

6.21

-5.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

17.82

-16.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCYB vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCYB на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCYB и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCYBUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

3.10

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.81

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.46

-0.21

Просадки

Сравнение просадок UCYB и USD

Максимальная просадка UCYB за все время составила -62.69%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCYB и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCYBUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.69%

-88.63%

+25.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.04%

-31.80%

-11.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.04%

-64.46%

+21.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.69%

-77.85%

+15.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.21%

-21.89%

+5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.46%

-32.34%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.35%

11.06%

+8.29%

Волатильность

Сравнение волатильности UCYB и USD

Текущая волатильность для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) составляет 24.98%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 27.63%. Это указывает на то, что UCYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCYBUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.98%

27.63%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.20%

50.45%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.35%

63.70%

-13.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.10%

76.91%

-26.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.77%

69.45%

-19.68%

Сравнение комиссий UCYB и USD

UCYB берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCYB и USD

Дивидендная доходность UCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности USD в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		1.58%1.90%2.16%0.56%0.00%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.27%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

UCYB and USD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (27.63%) compared to UCYB (24.98%). In terms of maximum drawdown, UCYB dropped -62.69% vs USD's -88.63%.

On 5-year performance, USD leads with 61.72% vs 15.95% for UCYB. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UCYB has been the lower-risk option at 24.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USD has performed better with a 61.72% return vs 15.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for UCYB.

UCYB has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.27% for USD.

UCYB tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 0.97% for UCYB and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCYB и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор