PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCYB с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCYB с SSO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UCYB (ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UCYB tracks the Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, UCYB returned 18.13%/yr vs 19.79%/yr for SSO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UCYB charges 0.97%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности UCYB и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCYB показывает доходность 51.10%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью 20.20%.

UCYB

1 день
-1.99%
1 месяц
61.03%
С начала года
51.10%
6 месяцев
38.20%
1 год
37.94%
3 года*
43.47%
5 лет*
18.13%
10 лет*
—

SSO

1 день
0.70%
1 месяц
8.84%
С начала года
20.20%
6 месяцев
19.43%
1 год
53.91%
3 года*
38.10%
5 лет*
19.79%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCYB и SSO

2026 (YTD)20252024202320222021
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		51.10%9.41%28.84%68.85%-55.15%29.50%
SSO
ProShares Ultra S&P500		20.20%26.19%43.48%46.65%-38.98%52.28%

Correlation

The correlation between UCYB and SSO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.70

The correlation between UCYB and SSO shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UCYB и SSO

Секторы
UCYB
SSO

Технологии

95.1%
35.6%

Промышленность

4.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

0.1%
11.2%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

UCYB
95.1%
SSO
35.6%

Промышленность

UCYB
4.8%
SSO
8.3%

Коммуникационные услуги

UCYB
0.1%
SSO
11.2%

Сырьевые материалы

UCYB

-

SSO
1.8%

Потребительский циклический сектор

UCYB

-

SSO
10.1%

Потребительский защитный сектор

UCYB

-

SSO
4.9%

Энергетика

UCYB

-

SSO
3.5%

Финансовые услуги

UCYB

-

SSO
11.8%

Здравоохранение

UCYB

-

SSO
8.5%

Недвижимость

UCYB

-

SSO
1.9%

Коммунальные услуги

UCYB

-

SSO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с UCYB:
UCYB с CIBRUCYB с XAIX.DEUCYB с AIBUUCYB с WCBRUCYB с FCLDUCYB с ^GSPCUCYB с ROM
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

UCYB vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCYB
Ранг доходности на риск UCYB: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCYB: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCYB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCYB: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCYB: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCYB: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCYB c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCYBSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.30

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
2.91

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

2.98

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

13.10

-11.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCYB vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCYB на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCYB и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCYBSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.30

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.59

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.42

-0.12

Просадки

Сравнение просадок UCYB и SSO

Максимальная просадка UCYB за все время составила -62.69%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCYB и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCYBSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.69%

-84.67%

+21.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.04%

-18.17%

-24.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.04%

-35.21%

-7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.69%

-46.73%

-15.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-0.71%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.47%

-19.57%

-7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.33%

4.13%

+15.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UCYB и SSO

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) имеет более высокую волатильность в 22.45% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что UCYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCYBSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.45%

5.56%

+16.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.18%

17.78%

+24.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.53%

23.59%

+25.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.95%

33.64%

+16.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.63%

35.89%

+13.74%

Сравнение комиссий UCYB и SSO

UCYB берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCYB и SSO

Дивидендная доходность UCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SSO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.61%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		1.43%1.90%2.16%0.56%0.00%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCYB and SSO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCYB has higher volatility (22.45%) compared to SSO (5.56%). In terms of maximum drawdown, UCYB dropped -62.69% vs SSO's -84.67%.

On 5-year performance, SSO leads with 19.79% vs 18.13% for UCYB. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SSO has performed better with a 19.79% return vs 18.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.97% for UCYB.

UCYB has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.61% for SSO.

UCYB tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.97% for UCYB and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCYB и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор