Сравнение UCYB с GUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).
UCYB и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCYB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCYB и GUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCYB и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity | -24.17% | 9.41% | 28.84% | 68.85% | -55.15% | 29.50% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 87.03% | -19.39% | -12.73% | -7.23% | 66.47% | 73.80% |
Доходность по периодам
С начала года, UCYB показывает доходность -24.17%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.
UCYB
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -24.17%
- 6 месяцев
- -35.38%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 87.03%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- -32.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCYB и GUSH
UCYB берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Доходность на риск
UCYB vs. GUSH — Ранг доходности на риск
UCYB
GUSH
Сравнение UCYB c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCYB | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.79 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.35 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.26 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 3.14 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCYB | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.79 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.26 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.43 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между UCYB и GUSH составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCYB и GUSH
Дивидендная доходность UCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности GUSH в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity | 2.86% | 1.90% | 2.16% | 0.56% | 0.00% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок UCYB и GUSH
Максимальная просадка UCYB за все время составила -62.69%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCYB и GUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCYB | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -99.98% | +37.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.54% | -43.67% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.69% | -73.64% | +10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.91% | -99.77% | +61.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.72% | -92.81% | +65.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.66% | 17.57% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCYB и GUSH
Текущая волатильность для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) составляет 14.49%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что UCYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCYB | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.49% | 16.69% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.19% | 39.24% | -6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.93% | 67.59% | -18.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.30% | 68.73% | -20.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.51% | 94.30% | -45.79% |