PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCYB с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCYB с GUSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UCYB (ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - UCYB tracks the Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%) while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UCYB returned 18.13%/yr vs 11.55%/yr for GUSH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. UCYB charges 0.97%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности UCYB и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCYB показывает доходность 51.10%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 73.60%.

UCYB

1 день
-1.99%
1 месяц
61.03%
С начала года
51.10%
6 месяцев
38.20%
1 год
37.94%
3 года*
43.47%
5 лет*
18.13%
10 лет*
—

GUSH

1 день
0.03%
1 месяц
-11.53%
С начала года
73.60%
6 месяцев
49.22%
1 год
84.57%
3 года*
14.08%
5 лет*
11.55%
10 лет*
-36.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCYB и GUSH

2026 (YTD)20252024202320222021
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		51.10%9.41%28.84%68.85%-55.15%29.50%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		73.60%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%73.80%

Correlation

The correlation between UCYB and GUSH is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.24

Over the past year, the correlation between UCYB and GUSH has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UCYB и GUSH

Секторы
UCYB
GUSH

Технологии

95.1%

-

Промышленность

4.8%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

97.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

UCYB
95.1%
GUSH

-

Промышленность

UCYB
4.8%
GUSH

-

Коммуникационные услуги

UCYB
0.1%
GUSH

-

Сырьевые материалы

UCYB

-

GUSH
2.9%

Потребительский циклический сектор

UCYB

-

GUSH

-

Потребительский защитный сектор

UCYB

-

GUSH

-

Энергетика

UCYB

-

GUSH
97.2%

Финансовые услуги

UCYB

-

GUSH

-

Здравоохранение

UCYB

-

GUSH

-

Недвижимость

UCYB

-

GUSH

-

Коммунальные услуги

UCYB

-

GUSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с UCYB:
UCYB с CIBRUCYB с XAIX.DEUCYB с AIBUUCYB с WCBRUCYB с FCLDUCYB с ^GSPCUCYB с ROM
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

UCYB vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCYB
Ранг доходности на риск UCYB: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCYB: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCYB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCYB: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCYB: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCYB: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCYB c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCYBGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.54

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
1.98

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

2.94

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

6.75

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCYB vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCYB на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCYB и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCYBGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.54

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.17

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.44

+0.73

Просадки

Сравнение просадок UCYB и GUSH

Максимальная просадка UCYB за все время составила -62.69%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCYB и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCYBGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.69%

-99.98%

+37.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.04%

-28.94%

-14.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.04%

-63.59%

+20.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.69%

-73.64%

+10.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-99.79%

+91.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.47%

-92.92%

+65.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.33%

12.58%

+6.75%

Волатильность

Сравнение волатильности UCYB и GUSH

ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) имеет более высокую волатильность в 22.45% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 20.18%. Это указывает на то, что UCYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCYBGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.45%

20.18%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.18%

43.32%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.53%

55.49%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.95%

68.21%

-18.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.63%

93.70%

-44.07%

Сравнение комиссий UCYB и GUSH

UCYB берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCYB и GUSH

Дивидендная доходность UCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что сопоставимо с доходностью GUSH в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
UCYB
ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity		1.43%1.90%2.16%0.56%0.00%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCYB and GUSH have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCYB has higher volatility (22.45%) compared to GUSH (20.18%). In terms of maximum drawdown, UCYB dropped -62.69% vs GUSH's -99.98%.

On 5-year performance, UCYB leads with 18.13% vs 11.55% for GUSH. On fees, UCYB is cheaper at 0.97% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 20.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UCYB has performed better with a 18.13% return vs 11.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCYB is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

UCYB and GUSH have nearly identical dividend yields, around 1.43%.

UCYB tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index (200%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.97% for UCYB and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCYB и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор