PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UCT2.DE с 18MK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCT2.DE с 18MK.DE

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

UCT2.DE (Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc)) and 18MK.DE (Amundi MSCI India UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - UCT2.DE is a Macro Trading fund tracking the Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index, while 18MK.DE is a India Equities fund tracking the MSCI India. Both are passively managed. Over the past 5 years, UCT2.DE returned 0.48%/yr vs 4.25%/yr for 18MK.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. UCT2.DE charges 0.30%/yr vs 0.80%/yr for 18MK.DE.

Доходность

Сравнение доходности UCT2.DE и 18MK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UCT2.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCT2.DE показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у 18MK.DE с доходностью -7.02%.

UCT2.DE

1 день
0.01%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
1.40%
С начала года
1.92%
1 год
2.03%
3 года*
2.26%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—
Всё время*
-2.07%

18MK.DE

1 день
0.55%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
-3.58%
С начала года
-7.02%
1 год
-10.15%
3 года*
2.56%
5 лет*
4.25%
10 лет*
6.06%
Всё время*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCT2.DE и 18MK.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UCT2.DE
Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc)		1.92%-8.99%10.12%-3.66%1.75%7.20%-9.05%-11.53%
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-7.02%-10.32%16.35%14.11%-2.28%33.62%2.72%0.85%

Correlation

The correlation between UCT2.DE and 18MK.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.08

The correlation between UCT2.DE and 18MK.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc)

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с UCT2.DE:
UCT2.DE с LYBK.DEUCT2.DE с AUM5.DEUCT2.DE с WEBG.DEUCT2.DE с LSMC.DEUCT2.DE с 6AQQ.DEUCT2.DE с LYP6.DEUCT2.DE с LYPG.DE
Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с INDA18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с ^NDX18MK.DE с BRK-B18MK.DE с SCHD18MK.DE с ^GSPC18MK.DE с INDL

Доходность на риск

UCT2.DE vs. 18MK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCT2.DE
Ранг доходности на риск UCT2.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCT2.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCT2.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCT2.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCT2.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCT2.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCT2.DE c 18MK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UCT2.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCT2.DE18MK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
-0.60

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
-0.77

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.91

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

-0.53

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

-1.09

+2.28

UCT2.DE vs. 18MK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCT2.DE на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа 18MK.DE равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCT2.DE и 18MK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCT2.DE и 18MK.DE

Максимальная просадка UCT2.DE за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки 18MK.DE в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCT2.DE и 18MK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCT2.DE18MK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-42.41%

+22.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.53%

-19.15%

+15.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.36%

-29.72%

+16.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.42%

-29.72%

+11.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.63%

-22.92%

+9.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-12.11%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

9.29%

-7.58%

Волатильность

Сравнение волатильности UCT2.DE и 18MK.DE

Текущая волатильность для Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UCT2.DE) составляет 1.26%, в то время как у Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что UCT2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 18MK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCT2.DE18MK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

4.00%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

14.03%

-9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

16.92%

-10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.44%

16.71%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.97%

20.30%

-11.33%

Сравнение комиссий UCT2.DE и 18MK.DE

UCT2.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии 18MK.DE в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCT2.DE и 18MK.DE

Ни UCT2.DE, ни 18MK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UCT2.DE and 18MK.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UCT2.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UCT2.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.80% for 18MK.DE.

UCT2.DE is categorized as Macro Trading, while 18MK.DE is India Equities. UCT2.DE tracks Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index, while 18MK.DE tracks MSCI India. Their fees differ too: 0.30% for UCT2.DE and 0.80% for 18MK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCT2.DE и 18MK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор