PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UCT2.DE с LYBK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCT2.DE с LYBK.DE

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

UCT2.DE (Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc)) and LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - UCT2.DE is a Macro Trading fund tracking the Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index, while LYBK.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks. Both are passively managed. Over the past 5 years, UCT2.DE returned 0.48%/yr vs 34.59%/yr for LYBK.DE. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UCT2.DE и LYBK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UCT2.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCT2.DE показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у LYBK.DE с доходностью 17.77%.

UCT2.DE

1 день
0.01%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
1.40%
С начала года
1.92%
1 год
2.03%
3 года*
2.26%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—
Всё время*
-2.07%

LYBK.DE

1 день
1.78%
1 месяц
2.13%
6 месяцев
16.72%
С начала года
17.77%
1 год
54.40%
3 года*
46.84%
5 лет*
34.59%
10 лет*
17.66%
Всё время*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCT2.DE и LYBK.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UCT2.DE
Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc)		1.92%-8.99%10.12%-3.66%1.75%7.20%-9.05%-11.53%
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		17.77%91.46%30.53%30.34%0.78%39.97%-22.43%8.41%

Correlation

The correlation between UCT2.DE and LYBK.DE is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

-0.14

The correlation between UCT2.DE and LYBK.DE shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc)

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с UCT2.DE:
UCT2.DE с AUM5.DEUCT2.DE с WEBG.DEUCT2.DE с LSMC.DEUCT2.DE с 6AQQ.DEUCT2.DE с LYP6.DEUCT2.DE с LYPG.DEUCT2.DE с WEBN.DE
Часто сравнивают с LYBK.DE:
LYBK.DE с LBNK.DELYBK.DE с EXV1.DELYBK.DE с EXX1.DELYBK.DE с ESIF.DELYBK.DE с VOOLYBK.DE с XEON.DELYBK.DE с XDWI.DE

Доходность на риск

UCT2.DE vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCT2.DE
Ранг доходности на риск UCT2.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCT2.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCT2.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCT2.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCT2.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCT2.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
LYBK.DE
Ранг доходности на риск LYBK.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYBK.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYBK.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYBK.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYBK.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYBK.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCT2.DE c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UCT2.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCT2.DELYBK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
2.26

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
3.03

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.37

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

3.16

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

9.99

-8.80

UCT2.DE vs. LYBK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCT2.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа LYBK.DE равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCT2.DE и LYBK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCT2.DE и LYBK.DE

Максимальная просадка UCT2.DE за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки LYBK.DE в -63.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCT2.DE и LYBK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCT2.DELYBK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-63.98%

+44.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.53%

-17.12%

+13.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.36%

-19.90%

+6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.42%

-34.32%

+15.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.63%

-0.50%

-13.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-20.07%

+7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

5.43%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности UCT2.DE и LYBK.DE

Текущая волатильность для Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UCT2.DE) составляет 1.26%, в то время как у Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что UCT2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCT2.DELYBK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

5.88%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

20.14%

-15.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

23.97%

-17.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.44%

25.32%

-16.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.97%

27.56%

-18.59%

Сравнение комиссий UCT2.DE и LYBK.DE

И UCT2.DE, и LYBK.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCT2.DE и LYBK.DE

Ни UCT2.DE, ни LYBK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UCT2.DE and LYBK.DE have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UCT2.DE and LYBK.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

UCT2.DE is categorized as Macro Trading, while LYBK.DE is Financials Equities. UCT2.DE tracks Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index, while LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCT2.DE и LYBK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор