PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UCT2.DE с WEBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCT2.DE с WEBG.DE

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

UCT2.DE (Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc)) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - UCT2.DE is a Macro Trading fund tracking the Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index, while WEBG.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, UCT2.DE returned 2.03% vs 23.96% for WEBG.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. UCT2.DE charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for WEBG.DE.

Доходность

Сравнение доходности UCT2.DE и WEBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UCT2.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCT2.DE показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у WEBG.DE с доходностью 13.08%.

UCT2.DE

1 день
0.01%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
1.40%
С начала года
1.92%
1 год
2.03%
3 года*
2.26%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—
Всё время*
-2.07%

WEBG.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.84%
6 месяцев
12.09%
С начала года
13.08%
1 год
23.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCT2.DE и WEBG.DE

2026 (YTD)20252024
UCT2.DE
Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc)		1.92%-8.99%9.07%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		13.08%9.19%6.71%

Correlation

The correlation between UCT2.DE and WEBG.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2024 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc)

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с UCT2.DE:
UCT2.DE с LYBK.DEUCT2.DE с AUM5.DEUCT2.DE с LSMC.DEUCT2.DE с 6AQQ.DEUCT2.DE с LYP6.DEUCT2.DE с LYPG.DEUCT2.DE с WEBN.DE
Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с VTWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

UCT2.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCT2.DE
Ранг доходности на риск UCT2.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCT2.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCT2.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCT2.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCT2.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCT2.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
WEBG.DE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCT2.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UCT2.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCT2.DEWEBG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.99

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
1.60

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.34

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

1.52

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

2.70

-1.51

UCT2.DE vs. WEBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCT2.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа WEBG.DE равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCT2.DE и WEBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCT2.DE и WEBG.DE

Максимальная просадка UCT2.DE за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCT2.DE и WEBG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCT2.DEWEBG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-21.31%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.53%

-15.74%

+12.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.63%

-1.69%

-11.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-5.84%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

8.88%

-7.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UCT2.DE и WEBG.DE

Текущая волатильность для Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UCT2.DE) составляет 1.26%, в то время как у Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что UCT2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCT2.DEWEBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

3.16%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

8.78%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

24.32%

-18.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.44%

20.49%

-12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.97%

20.49%

-11.52%

Сравнение комиссий UCT2.DE и WEBG.DE

UCT2.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WEBG.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCT2.DE и WEBG.DE

Ни UCT2.DE, ни WEBG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
UCT2.DE
Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.22%1.32%

Часто задаваемые вопросы

UCT2.DE and WEBG.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for UCT2.DE.

UCT2.DE is categorized as Macro Trading, while WEBG.DE is Global Equities. UCT2.DE tracks Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index, while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.30% for UCT2.DE and 0.07% for WEBG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCT2.DE и WEBG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор