PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UCT2.DE с LYPG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCT2.DE с LYPG.DE

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

UCT2.DE (Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc)) and LYPG.DE (Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - UCT2.DE is a Macro Trading fund tracking the Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index, while LYPG.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology. Both are passively managed. Over the past 5 years, UCT2.DE returned 0.48%/yr vs 18.48%/yr for LYPG.DE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UCT2.DE и LYPG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UCT2.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCT2.DE показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у LYPG.DE с доходностью 21.09%.

UCT2.DE

1 день
0.01%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
1.40%
С начала года
1.92%
1 год
2.03%
3 года*
2.26%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—
Всё время*
-2.07%

LYPG.DE

1 день
1.50%
1 месяц
-2.75%
6 месяцев
24.02%
С начала года
21.09%
1 год
33.31%
3 года*
26.79%
5 лет*
18.48%
10 лет*
22.50%
Всё время*
20.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCT2.DE и LYPG.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UCT2.DE
Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc)		1.92%-8.99%10.12%-3.66%1.75%7.20%-9.05%-11.53%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		21.09%9.20%41.03%49.19%-28.32%41.72%30.66%13.53%

Correlation

The correlation between UCT2.DE and LYPG.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc)

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с UCT2.DE:
UCT2.DE с LYBK.DEUCT2.DE с AUM5.DEUCT2.DE с WEBG.DEUCT2.DE с LSMC.DEUCT2.DE с 6AQQ.DEUCT2.DE с LYP6.DEUCT2.DE с WEBN.DE
Часто сравнивают с LYPG.DE:
LYPG.DE с PABG.LLYPG.DE с AYEW.DELYPG.DE с HMCA.LLYPG.DE с QDVE.DELYPG.DE с XLKQ.LLYPG.DE с SMHLYPG.DE с IITU.L

Доходность на риск

UCT2.DE vs. LYPG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCT2.DE
Ранг доходности на риск UCT2.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCT2.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCT2.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCT2.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCT2.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCT2.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
LYPG.DE
Ранг доходности на риск LYPG.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPG.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPG.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPG.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPG.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPG.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCT2.DE c LYPG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UCT2.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCT2.DELYPG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.51

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
2.06

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.25

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

2.13

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

5.28

-4.10

UCT2.DE vs. LYPG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCT2.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа LYPG.DE равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCT2.DE и LYPG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCT2.DE и LYPG.DE

Максимальная просадка UCT2.DE за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки LYPG.DE в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCT2.DE и LYPG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCT2.DELYPG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-31.83%

+12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.53%

-15.58%

+12.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.36%

-29.64%

+16.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.42%

-29.64%

+11.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.63%

-5.74%

-7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-5.66%

-7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

6.29%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности UCT2.DE и LYPG.DE

Текущая волатильность для Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UCT2.DE) составляет 1.26%, в то время как у Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что UCT2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYPG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCT2.DELYPG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

7.66%

-6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

16.80%

-12.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

21.90%

-15.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.44%

22.86%

-14.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.97%

21.58%

-12.61%

Сравнение комиссий UCT2.DE и LYPG.DE

И UCT2.DE, и LYPG.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCT2.DE и LYPG.DE

Ни UCT2.DE, ни LYPG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UCT2.DE and LYPG.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UCT2.DE and LYPG.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

UCT2.DE is categorized as Macro Trading, while LYPG.DE is Technology Equities. UCT2.DE tracks Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index, while LYPG.DE tracks MSCI World Information Technology.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCT2.DE и LYPG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор