PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UCT2.DE с LYP6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCT2.DE с LYP6.DE

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

UCT2.DE (Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc)) and LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - UCT2.DE is a Macro Trading fund tracking the Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index, while LYP6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 5 years, UCT2.DE returned 0.48%/yr vs 10.18%/yr for LYP6.DE. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. UCT2.DE charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for LYP6.DE.

Доходность

Сравнение доходности UCT2.DE и LYP6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UCT2.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCT2.DE показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у LYP6.DE с доходностью 10.81%.

UCT2.DE

1 день
0.01%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
1.40%
С начала года
1.92%
1 год
2.03%
3 года*
2.26%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—
Всё время*
-2.07%

LYP6.DE

1 день
0.57%
1 месяц
1.30%
6 месяцев
8.88%
С начала года
10.81%
1 год
20.91%
3 года*
14.63%
5 лет*
10.18%
10 лет*
9.61%
Всё время*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCT2.DE и LYP6.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UCT2.DE
Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc)		1.92%-8.99%10.12%-3.66%1.75%7.20%-9.05%-11.53%
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		10.81%20.82%8.25%15.97%-10.40%24.81%-1.72%8.71%

Correlation

The correlation between UCT2.DE and LYP6.DE is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

-0.16

The correlation between UCT2.DE and LYP6.DE shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc)

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с UCT2.DE:
UCT2.DE с LYBK.DEUCT2.DE с AUM5.DEUCT2.DE с WEBG.DEUCT2.DE с LSMC.DEUCT2.DE с 6AQQ.DEUCT2.DE с LYPG.DEUCT2.DE с WEBN.DE
Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE

Доходность на риск

UCT2.DE vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCT2.DE
Ранг доходности на риск UCT2.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCT2.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCT2.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCT2.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCT2.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCT2.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCT2.DE c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UCT2.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCT2.DELYP6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.60

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
2.31

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.30

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

2.20

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

8.55

-7.36

UCT2.DE vs. LYP6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCT2.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа LYP6.DE равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCT2.DE и LYP6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCT2.DE и LYP6.DE

Максимальная просадка UCT2.DE за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки LYP6.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCT2.DE и LYP6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCT2.DELYP6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-35.51%

+15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.53%

-9.45%

+5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.36%

-16.26%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.42%

-20.71%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.63%

-1.34%

-12.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-5.20%

-7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.44%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности UCT2.DE и LYP6.DE

Текущая волатильность для Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UCT2.DE) составляет 1.26%, в то время как у Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что UCT2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCT2.DELYP6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

3.15%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

10.96%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

13.02%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.44%

14.37%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.97%

15.23%

-6.26%

Сравнение комиссий UCT2.DE и LYP6.DE

UCT2.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LYP6.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCT2.DE и LYP6.DE

Ни UCT2.DE, ни LYP6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UCT2.DE and LYP6.DE have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYP6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYP6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for UCT2.DE.

UCT2.DE is categorized as Macro Trading, while LYP6.DE is Europe Equities. UCT2.DE tracks Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index, while LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.30% for UCT2.DE and 0.07% for LYP6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCT2.DE и LYP6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор