PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UCT2.DE с LSMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCT2.DE с LSMC.DE

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

UCT2.DE (Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc)) and LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) are both exchange-traded funds - UCT2.DE is a Macro Trading fund tracking the Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index, while LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UCT2.DE returned 2.26%/yr vs 58.94%/yr for LSMC.DE. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. UCT2.DE charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for LSMC.DE.

Доходность

Сравнение доходности UCT2.DE и LSMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UCT2.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCT2.DE показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у LSMC.DE с доходностью 58.81%.

UCT2.DE

1 день
0.01%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
1.40%
С начала года
1.92%
1 год
2.03%
3 года*
2.26%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—
Всё время*
-2.07%

LSMC.DE

1 день
3.00%
1 месяц
-8.78%
6 месяцев
49.10%
С начала года
58.81%
1 год
95.12%
3 года*
58.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
34.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCT2.DE и LSMC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
UCT2.DE
Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc)		1.92%-8.99%10.12%-3.66%1.75%-0.34%
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF		58.81%32.60%66.51%74.52%-34.67%-0.88%

Correlation

The correlation between UCT2.DE and LSMC.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

-0.15

The correlation between UCT2.DE and LSMC.DE shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to -0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc)

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF

Часто сравнивают с UCT2.DE:
UCT2.DE с LYBK.DEUCT2.DE с AUM5.DEUCT2.DE с WEBG.DEUCT2.DE с 6AQQ.DEUCT2.DE с LYP6.DEUCT2.DE с LYPG.DEUCT2.DE с WEBN.DE
Часто сравнивают с LSMC.DE:
LSMC.DE с SMHLSMC.DE с VVSM.DELSMC.DE с SMGB.LLSMC.DE с ESIN.DELSMC.DE с SEMILSMC.DE с PSILSMC.DE с IWFM.L

Доходность на риск

UCT2.DE vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCT2.DE
Ранг доходности на риск UCT2.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCT2.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCT2.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCT2.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCT2.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCT2.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
LSMC.DE
Ранг доходности на риск LSMC.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMC.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMC.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMC.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMC.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMC.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCT2.DE c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UCT2.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCT2.DELSMC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
2.78

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
3.19

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.40

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

6.09

-5.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

19.29

-18.10

UCT2.DE vs. LSMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCT2.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа LSMC.DE равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCT2.DE и LSMC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCT2.DE и LSMC.DE

Максимальная просадка UCT2.DE за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки LSMC.DE в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCT2.DE и LSMC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCT2.DELSMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-39.64%

+19.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.53%

-15.54%

+12.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.36%

-36.22%

+22.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.63%

-10.70%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-11.33%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

4.91%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UCT2.DE и LSMC.DE

Текущая волатильность для Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (Acc) (UCT2.DE) составляет 1.26%, в то время как у Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) волатильность равна 14.45%. Это указывает на то, что UCT2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCT2.DELSMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

14.45%

-13.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

26.62%

-22.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

34.01%

-27.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.44%

32.76%

-24.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.97%

32.76%

-23.79%

Сравнение комиссий UCT2.DE и LSMC.DE

UCT2.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии LSMC.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCT2.DE и LSMC.DE

Ни UCT2.DE, ни LSMC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UCT2.DE and LSMC.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UCT2.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UCT2.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for LSMC.DE.

UCT2.DE is categorized as Macro Trading, while LSMC.DE is Semiconductors. UCT2.DE tracks Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index, while LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Their fees differ too: 0.30% for UCT2.DE and 0.45% for LSMC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCT2.DE и LSMC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор