PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCRD с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCRD с VCSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

UCRD и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCRD - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности UCRD и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCRD и VCSH

2026 (YTD)20252024202320222021
UCRD
VictoryShares ESG Corporate Bond ETF		-0.35%7.90%2.68%9.27%-17.13%0.30%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.29%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.72%

Доходность по периодам

С начала года, UCRD показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.29%.

UCRD

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.18%
1 год
4.80%
3 года*
5.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCSH

1 день
0.08%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.99%
3 года*
5.28%
5 лет*
2.40%
10 лет*
2.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares ESG Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с UCRD:
UCRD с GABFUCRD с MODLUCRD с GFLWUCRD с SFLOUCRD с VFLOUCRD с USTBUCRD с UBND
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Сравнение комиссий UCRD и VCSH

UCRD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.

UCRD
VictoryShares ESG Corporate Bond ETF
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

UCRD vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCRD
Ранг доходности на риск UCRD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCRD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCRD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCRD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCRD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCRD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCRD c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCRDVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.20

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

3.23

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.46

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

3.56

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

14.38

-9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCRD vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCRD на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VCSH равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCRD и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCRDVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.20

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.02

-1.01

Корреляция

Корреляция между UCRD и VCSH составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCRD и VCSH

Дивидендная доходность UCRD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности VCSH в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCRD
VictoryShares ESG Corporate Bond ETF		4.16%4.05%4.00%3.56%2.72%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.43%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок UCRD и VCSH

Максимальная просадка UCRD за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCRD и VCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

UCRDVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-12.86%

-9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-1.40%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.67%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-0.97%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.35%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности UCRD и VCSH

VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что UCRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCRDVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

0.96%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

1.28%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.16%

2.28%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.65%

2.86%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.65%

3.34%

+4.31%