PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCRD с LQDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCRD с LQDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UCRD (VictoryShares ESG Corporate Bond ETF) and LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both Corporate Bonds funds. UCRD is actively managed, while LQDW is passively managed. Over the past 3 years, UCRD returned 5.69%/yr vs 3.87%/yr for LQDW. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. UCRD charges 0.40%/yr vs 0.34%/yr for LQDW.

Доходность

Сравнение доходности UCRD и LQDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCRD показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у LQDW с доходностью 1.45%.

UCRD

1 день
0.11%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.65%
1 год
5.67%
3 года*
5.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

LQDW

1 день
0.20%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.83%
1 год
6.76%
3 года*
3.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCRD и LQDW

2026 (YTD)2025202420232022
UCRD
VictoryShares ESG Corporate Bond ETF		0.63%7.90%2.68%9.27%-3.00%
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		1.45%9.05%2.60%3.99%-6.78%

Correlation

The correlation between UCRD and LQDW is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.81

The correlation between UCRD and LQDW has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares ESG Corporate Bond ETF

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Часто сравнивают с UCRD:
UCRD с GABFUCRD с GFLWUCRD с VFLOUCRD с MODLUCRD с USTBUCRD с UBNDUCRD с SFLO
Часто сравнивают с LQDW:
LQDW с LQDLQDW с TLTWLQDW с LQDHLQDW с HYGWLQDW с AGGHLQDW с SDHA.LLQDW с MSD

Доходность на риск

UCRD vs. LQDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCRD
Ранг доходности на риск UCRD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCRD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCRD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCRD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCRD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCRD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
LQDW
Ранг доходности на риск LQDW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDW: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCRD c LQDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCRDLQDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.92

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.72

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.62

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

9.79

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCRD vs. LQDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCRD на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа LQDW равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCRD и LQDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCRDLQDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.92

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.47

-0.43

Просадки

Сравнение просадок UCRD и LQDW

Максимальная просадка UCRD за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCRD и LQDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCRDLQDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-9.20%

-13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-2.59%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.54%

-6.74%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.15%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-2.35%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.69%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности UCRD и LQDW

VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) имеют волатильность 1.43% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCRDLQDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.39%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

3.02%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

3.54%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.55%

5.49%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.55%

5.49%

+2.06%

Сравнение комиссий UCRD и LQDW

UCRD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LQDW в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCRD и LQDW

Дивидендная доходность UCRD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности LQDW в 12.55%

ПозицияTTM20252024202320222021
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		12.55%16.02%15.74%19.28%8.85%0.00%
UCRD
VictoryShares ESG Corporate Bond ETF		4.18%4.05%4.00%3.56%2.72%0.54%

Часто задаваемые вопросы

UCRD and LQDW have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCRD has higher volatility (1.43%) compared to LQDW (1.39%). In terms of maximum drawdown, UCRD dropped -22.37% vs LQDW's -9.20%.

On 3-year performance, UCRD leads with 5.69% vs 3.87% for LQDW. On fees, LQDW is cheaper at 0.34% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UCRD has performed better with a 5.69% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LQDW is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.40% for UCRD.

LQDW has the higher dividend yield at 12.55%, compared with 4.18% for UCRD.

They also come from different issuers: Victory and iShares. Their fees differ too: 0.40% for UCRD and 0.34% for LQDW.

LQDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCRD и LQDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор