Сравнение UCPIX с URPIX
UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UCPIX returned -9.32%/yr vs -28.24%/yr for URPIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UCPIX и URPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCPIX показывает доходность -32.16%, что значительно ниже, чем у URPIX с доходностью -17.39%. За последние 10 лет акции UCPIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: -9.32% против -28.24% соответственно.
UCPIX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.24%
- 6 месяцев
- -21.28%
- С начала года
- -32.16%
- 1 год
- -46.03%
- 3 года*
- 54.04%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- -9.32%
URPIX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -15.14%
- С начала года
- -17.39%
- 1 год
- -29.15%
- 3 года*
- -28.00%
- 5 лет*
- -22.33%
- 10 лет*
- -28.24%
Сравнение доходности по годам UCPIX и URPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | -32.16% | -25.76% | 707.30% | -26.54% | 28.08% | -36.02% | -60.58% | -38.99% | 17.86% | -27.19% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -17.39% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
Correlation
The correlation between UCPIX and URPIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.85 |
The correlation between UCPIX and URPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск
UCPIX
URPIX
Сравнение UCPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCPIX | URPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.81 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.96 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.71 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCPIX и URPIX
Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и URPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCPIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -99.92% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.68% | -30.79% | -19.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.91% | -69.89% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.91% | -76.97% | +8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.98% | -96.59% | +3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.47% | -99.92% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.04% | -79.14% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.51% | 17.28% | +14.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCPIX и URPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX) имеют волатильность 7.59% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCPIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 7.32% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.50% | 20.10% | +8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.95% | 25.17% | +13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 400.23% | 34.05% | +366.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 284.74% | 35.59% | +249.15% |
Сравнение комиссий UCPIX и URPIX
И UCPIX, и URPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCPIX и URPIX
Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности URPIX в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 6.80% | 4.61% | 4.24% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.30% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UCPIX and URPIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCPIX has higher volatility (7.59%) compared to URPIX (7.32%). In terms of maximum drawdown, UCPIX dropped -99.90% vs URPIX's -99.92%.
URPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.18 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCPIX и URPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор